借鑒SIS模型中病毒傳染來模擬投資者情緒的傳染擾動(dòng)機(jī)制,并且定義了資本市場(chǎng)平均情緒、市場(chǎng)投資者數(shù)量、資產(chǎn)價(jià)格,在此基礎(chǔ)上建立非線性動(dòng)力學(xué)方程組來討論受異質(zhì)投資者情緒傳染速度比影響的傳染擾動(dòng)機(jī)制對(duì)價(jià)格走勢(shì)的影響,進(jìn)一步解釋了投資者情緒對(duì)股價(jià)波動(dòng)的金融異象問題。

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【文章目錄】：
一、引言
二、模型建立
三、模型的數(shù)值仿真
四、總結(jié)



本文編號(hào)：3764662