長期以來,由于商業(yè)銀行操作損失歷史數(shù)據的不完整性,嚴重影響著操作風險度量模型的精確性。文章在分析操作風險損失數(shù)據的左截斷性質對模型估計與運用所造成的影響的基礎上,充分地考慮損失數(shù)據左截斷的條件下,利用條件概率模型與損失分布法對操作風險的兩個屬性即損失頻率和損失金額進行度量。并通過實證分析得出:考慮數(shù)據左截斷性質的模型能提高模型的準確性,避免高估損失程度,有利于監(jiān)管資本金的準確估算,并進一步討論了保險的緩釋效果。 

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【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于HKKP估計的商業(yè)銀行操作風險估計[J]. 高麗君,李建平,徐偉宣,陳建明.  系統(tǒng)工程. 2006(06)
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本文編號：3700046