研究了隨機(jī)利率跳擴(kuò)散環(huán)境下具有不確定價(jià)格的最值期權(quán)定價(jià)問題.假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從跳擴(kuò)散模型下的多維幾何布朗運(yùn)動(dòng),利率服從擴(kuò)展的Vasicek模型.利用跳擴(kuò)散模型下的Girsanov定理和測(cè)度變換的方法,推導(dǎo)出了具有不確定價(jià)格的最值期權(quán)的定價(jià)公式,從而推廣了最值期權(quán)的定價(jià)模型. 

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【文章目錄】：
1 預(yù)備知識(shí)和引理
2 隨機(jī)利率跳擴(kuò)散模型下最值期權(quán)的定價(jià)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]跳擴(kuò)散模型下具有信用風(fēng)險(xiǎn)的亞式期權(quán)定價(jià)[J]. 展瑜萌,李翠香.  遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(01)
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本文編號(hào)：3690814