為研究金融租賃公司流動性風(fēng)險,本文首次建立租賃公司現(xiàn)金流過程的多期動態(tài)模型,利用該模型定量分析了初始備付金、到期借款續(xù)借率和回收租金三個變量對公司流動性風(fēng)險的影響。隨后用違約概率來度量流動性風(fēng)險,將問題轉(zhuǎn)化成求解狀態(tài)空間不斷增大的非齊次馬爾可夫鏈?zhǔn)字袝r的概率分布,并設(shè)計出違約算法（DA）和蒙特卡洛方法（MC）兩種求解首中時分布的算法。算例表明提高初始備付金額度、到期借款續(xù)借率以及租金額度能有效地降低流動性風(fēng)險。最后將銀行的存貸利率和不同的租金定價方法融入基本模型,并通過三種不同的租金定價方式進一步分析了承租人信用風(fēng)險對金融租賃公司流動性風(fēng)險的影響。 

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 多期動態(tài)模型
    1.1 基本模型
    1.2 違約概率
2 算法與實例
    2.1 違約算法
    2.2 蒙特卡洛方法
    2.3 算例分析
3 模型的拓展
    3.1 拓展模型
    3.2 算例分析
4 結(jié)論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]金融租賃公司市場流動性風(fēng)險防范[J]. 李坤.  合作經(jīng)濟與科技. 2016(15)
[2]基于博弈論的融資租賃保證金確定方法研究[J]. 江偉,黃文杰.  數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識. 2010(07)
[3]基于風(fēng)險度量理論的項目融資租賃租金償還模式優(yōu)選研究[J]. 黃文杰,趙春雨,江偉.  工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟. 2008(07)

博士論文
[1]我國金融租賃風(fēng)險管理研究[D]. 程東躍.浙江大學(xué) 2005

碩士論文
[1]基于出租人角度的項目融資租賃風(fēng)險研究[D]. 李甫.華北電力大學(xué) 2012
[2]三類經(jīng)典風(fēng)險模型的推廣研究[D]. 亓福軍.中南大學(xué) 2008



本文編號：3651157