發(fā)布時間：2022-02-23 03:48

　　我國的財務公司是隨著企業(yè)集團的壯大和金融體制改革不斷深化而產(chǎn)生的有別于銀行的金融機構(gòu)。它是由集團公司出資設立的,依托集團,服務集團,為企業(yè)集團的發(fā)展壯大提供持續(xù)不斷的“血液”。作為非銀行金融機構(gòu),雖然財務公司僅為集團內(nèi)企業(yè)提供金融服務,且業(yè)務品種較少,面臨的風險相對銀行較小,但只要是金融機構(gòu)就不可避免的存在風險,因為經(jīng)營貨幣就是經(jīng)營風險,所以對金融風險進行有效管理是金融機構(gòu)生存的前提條件,JX汽車集團財務公司作為一家非銀行金融機構(gòu)也不例外。本文分析了JX汽車集團財務公司所面臨的各種金融風險和形成原因,并根據(jù)有關(guān)金融風險管理理論知識,從定性和定量兩方面提出有針對性的解決JX財務公司所面臨的金融風險問題。首先,分析了論文的背景及意義,對JX財務公司金融風險種類和形成原因及金融風險管理相關(guān)研究理論進行了闡述；其次,根據(jù)Jx財務公司的實際經(jīng)營情況,結(jié)合巴塞爾新資本協(xié)議等風險量化方法對該公司面臨信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險進行了量化研究,并對各種風險量化管理研究進行了綜合評價；最后,在定量分析的基礎上,探討了如何建立和不斷完善JX財務公司金融風險管理體系。通過對JX財務公司金融風險管... 

【文章來源】：南昌大學江西省211工程院校

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 論文的選題背景
    1.2 選題的意義
        1.2.1 金融風險管理的意義
        1.2.2 財務公司進行金融風險管理的意義
    1.3 研究的方法和思路
        1.3.1 本文的研究方法
        1.3.2 本研究的基本框架和創(chuàng)新點
第2章 金融風險理論綜述
    2.1 金融風險概述及其成因
        2.1.1 金融風險的涵義
        2.1.2 金融風險成因
    2.2 金融風險的特點和種類
        2.2.1 金融風險的特點
        2.2.2 金融風險的種類
    2.3 金融風險管理的目標與方法
        2.3.1 金融風險管理的目標
        2.3.2 金融風險管理方法
    2.4 國內(nèi)外對金融風險研究的相關(guān)理論
        2.4.1 金融不穩(wěn)定假設
        2.4.2 貨幣主義解釋
        2.4.3 金融資產(chǎn)價格波動論
        2.4.4 信息經(jīng)濟學的微觀解釋
第3章 JX財務公司而臨的金融風險及管理現(xiàn)狀
    3.1 JX財務公司簡介
    3.2 JX財務公司面臨的主要金融風險和成因
        3.2.1 流動性風險
        3.2.2 信用風險
        3.2.3 操作風險
        3.2.4 市場風險
        3.2.5 法律風險
    3.3 JX財務公司金融風險管理現(xiàn)狀
        3.3.1 JX財務公司金融風險管理特點
            3.3.1.1 與銀行相比
            3.3.1.2 與其他同行相比
        3.3.2 JX財務公司金融風險管理現(xiàn)狀
    3.4 JX財務公司金融風險管理中存在的主要問題
第4章 JX財務公司金融風險量化管理研究
    4.1 信用風險的量化管理研究
        4.1.1 信用風險計量模型的種類介紹
        4.1.2 JX財務公司信用風險量化管理研究
            4.1.2.1 JX財務公司內(nèi)部信用評級體系
            4.1.2.2 信用等級轉(zhuǎn)移矩陣的確定
            4.1.2.3 確定貸款現(xiàn)值
            4.1.2.4 貸款VAR值計算
            4.1.2.5 舉例分析
    4.2 市場風險的量化管理研究
        4.2.1 市場風險計量方法介紹
        4.2.2 JX財務公司市場風險量化管理研究
            4.2.2.1 利率調(diào)整規(guī)則
            4.2.2.2 我國存、貸款利率調(diào)整特點
            4.2.2.3 舉例分析
    4.3 流動性風險量化管理研究
        4.3.1 流動性風險計量方法介紹
        4.3.2 JX財務公司流動性風險量化管理研究
            4.3.2.1 影響流動性的因素
            4.3.2.2 舉例說明
    4.4 操作風險量化管理研究
        4.4.1 操作風險計量方法介紹
        4.4.2 JX財務公司操作風險量化管理研究
            4.4.2.1 舉例分析
    4.5 金融風險量化管理研究綜合評價
第5章 JX財務公司金融風險管理體系的完善
    5.1 樹立統(tǒng)一的金融風險管理理念
    5.2 不斷完善金融風險管理制度
    5.3 構(gòu)建金融風險預警體系
    5.4 加強企業(yè)文化建設防范道德風險
第6章 結(jié)論
致謝
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于平衡記分卡的財務公司評價體系構(gòu)建[J]. 郭鳳林.  財會通訊. 2010(35)
[2]防范集團財務公司風險[J]. 吳勇.  企業(yè)導報. 2010(11)
[3]淺談財務公司風險控制中存在的問題及對策[J]. 羅剛,牛磊.  財經(jīng)界. 2010(11)
[4]財務公司之金融投資分析數(shù)量模型與運用[J]. 饒建東.  金融經(jīng)濟. 2010(18)
[5]從資金鏈角度看財務公司的金融功能對企業(yè)集團發(fā)展的作用[J]. 林非園.  吉首大學學報(社會科學版). 2010(05)
[6]運用久期模型進行利率風險管理——基于企業(yè)集團的視角[J]. 張瑞君,李子祎,熊春月.  財務與會計. 2010(08)
[7]淺談企業(yè)集團加強授信業(yè)務風險管理的措施[J]. 胡飛燕.  商業(yè)文化(學術(shù)版). 2010(07)
[8]試論我國財務金融風險管理[J]. 吳云.  科技致富向?qū)? 2010(15)
[9]利率市場化改革背景下商業(yè)銀行利率風險管理研究[J]. 朱美真,劉傳哲.  商業(yè)時代. 2010(12)
[10]基于記分卡的商業(yè)銀行操作風險控制模擬研究[J]. 劉睿,巴曙松.  金融與經(jīng)濟. 2010(02)

碩士論文
[1]基于壓力測試的我國商業(yè)銀行流動性風險管理研究[D]. 肖雯雯.南京理工大學 2010
[2]基于平衡記分卡的財務公司綜合評價研究[D]. 趙濤.北京工業(yè)大學 2010
[3]我國商業(yè)銀行信用風險度量模型研究[D]. 李茵茵.西南財經(jīng)大學 2010
[4]我國商業(yè)銀行信用風險度量的實證研究[D]. 陳亮.哈爾濱工業(yè)大學 2008
[5]我國企業(yè)集團財務公司風險管理研究[D]. 張子超.武漢科技大學 2008
[6]商業(yè)銀行信用風險量化管理研究[D]. 黎云成.廣西大學 2005



本文編號：3640809