文章嘗試在金融狀況指數(shù)的構(gòu)建中引入時變性以及對外貿(mào)易權(quán)重,以考察新形式下我國金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟變量的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn):我國動態(tài)權(quán)重的金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟變量的預測能力較強,分別領先通貨膨脹水平和產(chǎn)出缺口約14個月和6個月左右。進一步分析發(fā)現(xiàn):相比于固定權(quán)重的金融狀況指數(shù),動態(tài)權(quán)重的金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟變量的預測能力更強;相比于不包含對外貿(mào)易權(quán)重的金融狀況指數(shù),包含對外貿(mào)易權(quán)重的金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟變量的預測能力衰減性更弱。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(19)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁


本文編號：3483572