本文從國內(nèi)的視角出發(fā),研究匯率波動(dòng)對(duì)沒有廣泛涉外業(yè)務(wù)的國內(nèi)企業(yè)價(jià)值的影響。研究表明50.1%的樣本企業(yè)至少受一種匯率變動(dòng)的影響。具體來看,13.8%的國內(nèi)上市樣本企業(yè)中受人民幣名義有效匯率指數(shù)變動(dòng)的影響,16.4%的樣本企業(yè)具有顯著的美元匯率風(fēng)險(xiǎn),國內(nèi)企業(yè)中受歐元匯率變動(dòng)的影響最多,24.7%的樣本企業(yè)具有顯著的歐元匯率風(fēng)險(xiǎn),受日元波動(dòng)影響的企業(yè)最少,占樣本的8.9%。本文發(fā)現(xiàn)行業(yè)集中度與外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露正相關(guān),企業(yè)所在行業(yè)越集中,外匯風(fēng)險(xiǎn)越高。同時(shí),企業(yè)成長潛力與外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露正相關(guān),企業(yè)成長潛力越高,外匯風(fēng)險(xiǎn)越大。 

【文章來源】：吉林工商學(xué)院學(xué)報(bào). 2020,36(04)

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、研究設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)來源
    （一）模型1：外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露系數(shù)的估計(jì)模型
    （二）模型2：外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響因素回歸模型
四、外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的實(shí)證分析
    （一）描述性統(tǒng)計(jì)
    （二）實(shí)證結(jié)果
五、基于匯率指數(shù)的外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露的影響因素分析
    （一）描述性統(tǒng)計(jì)和相關(guān)性分析
    （二）回歸結(jié)果分析
    （三）穩(wěn)健性檢驗(yàn)
六、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3401469