發(fā)布時(shí)間：2021-09-11 18:53

　　20世紀(jì)以來,國際金融危機(jī)多次爆發(fā),如1995年拉美金融危機(jī)、1997年亞洲金融危機(jī),以及由美國次貸危機(jī)引發(fā)的當(dāng)代國際金融危機(jī)等。每次危機(jī)不僅對(duì)危機(jī)國群體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了重創(chuàng),還對(duì)世界經(jīng)濟(jì)格局和金融秩序形成了沖擊。隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的加快,金融市場中潛在的風(fēng)險(xiǎn)逐漸聚集,引發(fā)金融危機(jī)及國際金融危機(jī)的因素更加錯(cuò)綜復(fù)雜。為防范可能發(fā)生的金融危機(jī),學(xué)術(shù)界關(guān)于危機(jī)預(yù)警的研究從未間斷。多年來,各國專家學(xué)者針對(duì)金融危機(jī)提出了不同的預(yù)警模型,其中影響較大的有主觀概率模型、STV模型、FR模型、KLR模型、DCSD模型、ANN模型,以及Simple Logit模型等。由于不同預(yù)警模型的提出有其特定的歷史背景,預(yù)警方法與指標(biāo)體系也存在著一定的差異,因此,很難判斷何種預(yù)警模型能夠適應(yīng)今天的需要。另外,已有的金融危機(jī)預(yù)警模型主要針對(duì)單個(gè)國家,而關(guān)于國際金融危機(jī)預(yù)警模型的研究則相對(duì)較少。當(dāng)代國際金融危機(jī)的爆發(fā)再次對(duì)世界各國敲響了警鐘。此次危機(jī)的發(fā)生與歷史上的國際金融危機(jī)無論是在引發(fā)因素上還是傳導(dǎo)途徑上均有所不同,因此,對(duì)于當(dāng)代國際金融危機(jī)的預(yù)警需要考慮更加復(fù)雜的因素。本文認(rèn)為,對(duì)國際金融危機(jī)的預(yù)警首先要以對(duì)單個(gè)... 

【文章來源】：南京大學(xué)江蘇省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：236 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 選題的背景及意義
        一、選題背景
        二、選題意義
    第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述
        一、國外文獻(xiàn)回顧
        二、國內(nèi)文獻(xiàn)回顧
    第三節(jié) 研究的思路與方法
        一、研究思路
        二、研究方法
    第四節(jié) 論文的結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容
        一、論文結(jié)構(gòu)
        二、主要內(nèi)容
    第五節(jié) 可能的創(chuàng)新與不足之處
        一、可能創(chuàng)新
        二、不足之處
第二章 國際金融危機(jī)預(yù)警的理論分析框架
    第一節(jié) 國際金融危機(jī)概述
        一、金融危機(jī)定義與分類
        二、國際金融危機(jī)的內(nèi)涵
        三、國際金融危機(jī)特點(diǎn)
    第二節(jié) 相關(guān)的主要理論
        一、金融危機(jī)模型
        二、金融脆弱性理論
        三、順周期理論
        四、其他相關(guān)理論
    第三節(jié) 金融危機(jī)預(yù)警模型
        一、主觀概率模型
        二、FR模型
        三、KLR模型
        四、DCSD模型
        五、STV模型
    本章小結(jié)
第三章 國際金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建
    第一節(jié) 選擇樣本國
    第二節(jié) 建立指標(biāo)體系
        一、預(yù)警指標(biāo)的初選
        二、預(yù)警指標(biāo)的進(jìn)一步篩選
    第三節(jié) 篩選指標(biāo)閾值
        一、備選閾值
        二、指標(biāo)閾值
    第四節(jié) 危機(jī)的測(cè)度與預(yù)警
        一、金融危機(jī)發(fā)生的可能性預(yù)測(cè)
        二、選擇概率臨界值
        三、危機(jī)預(yù)警
    第五節(jié) 預(yù)警的有效性檢驗(yàn)
        一、樣本內(nèi)預(yù)警有效性檢驗(yàn)
        二、樣本外預(yù)警有效性檢驗(yàn)
    本章小結(jié)
第四章 國際金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的驗(yàn)證及結(jié)果
    第一節(jié) 選擇樣本國
    第二節(jié) 指標(biāo)體系描述
        一、宏觀基本面指標(biāo)
        二、危機(jī)特征性指標(biāo)
    第三節(jié) 篩選指標(biāo)閾值
        一、計(jì)算備選閾值
        二、選定指標(biāo)閾值
    第四節(jié) 預(yù)測(cè)危機(jī)發(fā)生概率和設(shè)定臨界值
        一、危機(jī)發(fā)生的概率
        二、預(yù)警概率臨界值
    第五節(jié) 預(yù)測(cè)結(jié)果檢驗(yàn)
        一、預(yù)測(cè)結(jié)果單月分析
        二、預(yù)測(cè)結(jié)果整體分析
    本章小結(jié)
第五章 國際金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的評(píng)價(jià)及在中國的應(yīng)用
    第一節(jié) 預(yù)警系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)與不足
        一、預(yù)警系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
        二、預(yù)警系統(tǒng)的不足
    第二節(jié) 預(yù)警系統(tǒng)的進(jìn)一步改進(jìn)
        一、預(yù)警指標(biāo)
        二、指標(biāo)閾值
        三、預(yù)測(cè)方法
    第三節(jié) 國際金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)在中國的應(yīng)用
        一、選定預(yù)警指標(biāo)
        二、計(jì)算指標(biāo)閾值
        三、危機(jī)測(cè)度
        四、結(jié)果分析
        五、關(guān)于中國金融危機(jī)預(yù)警研究的思考
    本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記
附錄A 各國各預(yù)警指標(biāo)月度走勢(shì)圖
附錄B 除美國外其他國家各指標(biāo)VaR統(tǒng)計(jì)特征
附錄C Matlab程序編寫
附錄D 各國歷史上金融危機(jī)發(fā)生時(shí)間
附錄E 各國預(yù)警指標(biāo)Probit模型回歸結(jié)果
附錄F 各樣本國在三種模型中樣本內(nèi)外的預(yù)測(cè)結(jié)果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]系統(tǒng)性銀行危機(jī)早期預(yù)警系統(tǒng)有效嗎?——基于Logit模型的實(shí)證分析（1980-2007）[J]. 譚福梅.  當(dāng)代財(cái)經(jīng). 2009(12)
[3]金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警:評(píng)價(jià)指標(biāo)、預(yù)警機(jī)制與實(shí)證研究[J]. 陳秋玲,薛玉春,肖璐.  上海大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2009(05)
[4]我國貨幣危機(jī)預(yù)警模型及實(shí)證分析——基于因子-Logistic回歸模型的修正與運(yùn)用[J]. 馬德功,李夢(mèng)斐.  山西大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2009(05)
[5]地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立及實(shí)證分析[J]. 考燕鳴,王淑梅,王磊.  生產(chǎn)力研究. 2009(16)
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[7]復(fù)合屬性貝葉斯模型在銀行危機(jī)預(yù)警中的應(yīng)用[J]. 沈悅,徐有俊.  寧夏大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版). 2009(02)
[8]關(guān)于構(gòu)建我國銀行危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系的思考[J]. 黃娟.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理. 2008(01)
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[10]一種改進(jìn)的KLR信號(hào)分析法應(yīng)用研究[J]. 徐道宣,石璋銘.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2007(11)



本文編號(hào)：3393532