本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖機(jī)制效果的檢驗(yàn)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2008年,全球金融危機(jī)推動(dòng)國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管體制改革不斷深化,其成果集中體現(xiàn)在《巴塞爾協(xié)議III》。在金融全球化的今天,它的推廣和實(shí)施必然對(duì)全球金融業(yè)產(chǎn)生不可磨滅的重大影響,也必將成為中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展史上的一座里程碑。構(gòu)建逆周期的資本監(jiān)管框架是巴塞爾協(xié)議III的一個(gè)重要改革思路,也是我國(guó)銀行業(yè)積極應(yīng)對(duì)新的國(guó)際金融環(huán)境的必然要求。在后危機(jī)時(shí)代,如何加強(qiáng)資本的逆周期監(jiān)管,從而對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)形成切實(shí)有效的控制和管理,使銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期平穩(wěn)釋放擴(kuò)張時(shí)期所積聚的風(fēng)險(xiǎn)資本,這對(duì)于改革中的中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)顯得尤為迫切和重要。本文遵循經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中倡導(dǎo)的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相結(jié)合的理念,綜合運(yùn)用規(guī)范分析和實(shí)證分析的研究方法,在證實(shí)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管存在順周期問(wèn)題的基礎(chǔ)上,使用巴塞爾委員會(huì)給出的計(jì)量模型,實(shí)證檢驗(yàn)了逆周期資本緩沖機(jī)制在我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管中的實(shí)際效果,在檢驗(yàn)過(guò)程中還加入了新的指標(biāo),即社會(huì)融資規(guī)模/GDP與其長(zhǎng)期趨勢(shì)的偏離度,以該指標(biāo)加以輔助分析。隨后,本文引入了全社會(huì)用電量增速及國(guó)房景氣指數(shù)兩個(gè)參考指標(biāo),對(duì)逆周期資本緩沖計(jì)提做了回歸分析與檢驗(yàn)。實(shí)證發(fā)現(xiàn),逆周期資本緩沖機(jī)制在我國(guó)是有效的,但存在改進(jìn)的空間。在構(gòu)建逆周期資本緩沖機(jī)制的過(guò)程中,其中一個(gè)非常重要的問(wèn)題在于經(jīng)濟(jì)周期階段的識(shí)別。本文隨后建立了一個(gè)宏觀方向的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系,并加入我國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,確定了各指標(biāo)的系數(shù),以此為更加準(zhǔn)確地識(shí)別經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、及時(shí)計(jì)提或釋放緩沖資本做進(jìn)一步的參考。文章的最后,針對(duì)保證逆周期緩沖機(jī)制的順利運(yùn)行,我國(guó)銀行業(yè)還須作出哪些方面的調(diào)整和改革做出了幾點(diǎn)意見(jiàn)與建議。
【關(guān)鍵詞】：逆周期監(jiān)管 資本緩沖 巴塞爾協(xié)議III 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-12
• 第一章 緒論12-18
• 1.1 研究背景和意義12-13
• 1.2 研究框架和方法13-16
• 1.2.1 總體框架與內(nèi)容13-15
• 1.2.2 研究方法15-16
• 1.3 研究的創(chuàng)新之處與不足16-18
• 1.3.1 研究的創(chuàng)新點(diǎn)16
• 1.3.2 研究的不足之處16-18
• 第二章 商業(yè)銀行資本監(jiān)管的文獻(xiàn)綜述18-29
• 2.1 商業(yè)銀行資本監(jiān)管中順周期性的研究綜述18-22
• 2.1.1 商業(yè)銀行順周期行為研究綜述18-20
• 2.1.2 商業(yè)銀行順周期性的影響綜述20-22
• 2.2 商業(yè)銀行資本監(jiān)管下逆周期資本緩沖機(jī)制的研究綜述22-27
• 2.2.1 逆周期資本緩沖機(jī)制的理論綜述22-25
• 2.2.2 逆周期資本緩沖機(jī)制的實(shí)證綜述25-27
• 2.3 相關(guān)文獻(xiàn)述評(píng)27-29
• 第三章 逆周期資本緩沖機(jī)制的理論分析29-35
• 3.1 逆周期資本緩沖機(jī)制的必要性29-30
• 3.1.1 逆周期資本緩沖機(jī)制的定義29
• 3.1.2 商業(yè)銀行的順周期性29-30
• 3.1.3 順周期性催生逆周期資本緩沖機(jī)制30
• 3.2 逆周期資本緩沖機(jī)制的構(gòu)建30-33
• 3.2.1 巴塞爾協(xié)議III的逆周期資本緩沖機(jī)制30-31
• 3.2.2 巴塞爾協(xié)議III的逆周期資本緩沖計(jì)提方法31-32
• 3.2.3 巴塞爾協(xié)議III的逆周期資本計(jì)提方法的缺陷32-33
• 3.3 逆周期資本緩沖機(jī)制的實(shí)施原則33-35
• 3.3.1 把握目標(biāo)與政策33-34
• 3.3.2 指標(biāo)跟蹤與改進(jìn)34
• 3.3.3 相機(jī)抉擇34-35
• 第四章 逆周期資本緩沖機(jī)制效果的實(shí)證分析35-52
• 4.1 模型介紹與指標(biāo)選擇35-37
• 4.1.1 Prescott模型35-36
• 4.1.2 回歸分析模型36-37
• 4.2 基于Prescott模型的實(shí)證37-46
• 4.2.1 指標(biāo)選擇及說(shuō)明37-38
• 4.2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源及說(shuō)明38-39
• 4.2.3 實(shí)證結(jié)果與分析39-46
• 4.3 基于回歸分析模型的實(shí)證46-51
• 4.3.1 指標(biāo)選擇及說(shuō)明46-47
• 4.3.2 數(shù)據(jù)來(lái)源及說(shuō)明47
• 4.3.3 實(shí)證結(jié)果與分析47-51
• 4.4 本章小結(jié)51-52
• 第五章 逆周期資本監(jiān)管框架下的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系構(gòu)建及實(shí)證分析52-61
• 5.1 指標(biāo)體系構(gòu)建52-54
• 5.2 基于層次分析法的權(quán)重設(shè)置54-56
• 5.3 數(shù)據(jù)來(lái)源及說(shuō)明56-57
• 5.4 結(jié)果與分析57-61
• 第六章 未來(lái)提高我國(guó)逆周期資本緩沖效應(yīng)的政策建議61-64
• 6.1 建立動(dòng)態(tài)撥備機(jī)制61-62
• 6.2 優(yōu)化商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)62-63
• 6.3 完善宏觀審慎監(jiān)管組織63-64
• 第七章 結(jié)論64-66
• 參考文獻(xiàn)66-69
• 附錄69-79
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文79-80
• 致謝80

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