美聯(lián)儲FRB/US模型基于信息的不同假設,分別采用了與模型相一致的預期和附加前瞻性政策變量的VAR預期,對預期進行了顯性的刻畫,并借助現(xiàn)代計算技術(shù)的發(fā)展,對預期進行了明確的求解,進而基于預期形成的各種假設條件對貨幣政策效應進行模擬分析。 

【文章來源】：金融理論與實踐. 2012,(09)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、基于不同信息假設的公眾預期在FRB/US模型中的顯性刻畫
    (一) 完全信息條件下與模型相一致的預期
        1. 家庭的消費方程
        2. 廠商的投資方程
        3. 金融市場上的資產(chǎn)估價
    (二) 不完全信息條件下附加前瞻性政策變量的VAR預期
三、基于預期形成的不同假設條件下貨幣政策效應的模擬分析
    (一) 對暫時性貨幣政策沖擊的反應
    (二) 對持久性貨幣政策沖擊的反應
四、對我國貨幣政策的啟示


【參考文獻】：
博士論文
[1]公眾對貨幣政策預期有效性研究[D]. 佟碩.遼寧大學 2013



本文編號：3358842