近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮、波動(dòng)和金融系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的逐漸增加,迫使學(xué)術(shù)界和政界認(rèn)識(shí)到:監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)創(chuàng)建一個(gè)高效、準(zhǔn)確的宏觀審慎監(jiān)管框架,用以控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),減少金融危機(jī)的危害,搭建健康發(fā)展的金融體系,金融體系潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)必須被測(cè)試和控制,從根本上克服金融體系的順周期性。為了實(shí)現(xiàn)這一目的,本文首先系統(tǒng)分析了危機(jī)理論,篩選可以評(píng)價(jià)金融風(fēng)險(xiǎn)的工具指標(biāo)。根據(jù)《巴Ⅲ》提出的要求,用信貸/GDP作為宏觀審慎監(jiān)管政策工具,在中國(guó)背景下對(duì)逆周期資本緩沖進(jìn)行計(jì)提,確認(rèn)按照《巴Ⅲ》計(jì)算出的逆周期資本緩沖計(jì)提時(shí)間與中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的歷史時(shí)間相比較。在確定信貸/GDP指標(biāo)在中國(guó)的適用性后,檢測(cè)其他潛在的工具指標(biāo)對(duì)宏觀審慎監(jiān)管的效用。使用受試者工作曲線檢測(cè)替代工具指標(biāo)與信貸/GDP指標(biāo)的相關(guān)關(guān)系。最后,進(jìn)行指標(biāo)的篩選,基于上述研究成果,進(jìn)行宏觀審慎監(jiān)管工具搭建的設(shè)想。將具有相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)根據(jù)曲線下面積和靈敏度分別進(jìn)行排序,得出替代性指標(biāo)排名。根據(jù)靈敏度和曲線下面積賦予權(quán)重,建立一個(gè)工具指標(biāo)的集合,多方面、多維度的對(duì)中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)。提出基于中國(guó)國(guó)情的宏觀審慎監(jiān)管指標(biāo)工具設(shè)計(jì)構(gòu)想,為監(jiān)管部門的監(jiān)管實(shí)踐提... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景
    1.2 研究結(jié)構(gòu)與內(nèi)容安排
    1.3 文章的創(chuàng)新與局限
第2章 國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)回顧
    2.1 金融危機(jī)生成機(jī)理
        2.1.1 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策失衡導(dǎo)致的危機(jī)
        2.1.2 金融過度導(dǎo)致的危機(jī)
        2.1.3 國(guó)際資本流動(dòng)驟停導(dǎo)致的危機(jī)
    2.2 危機(jī)監(jiān)管理念的歷史與改革趨勢(shì)
        2.2.1 歷史沿革
        2.2.2 監(jiān)管改革的趨勢(shì)
    2.3 以信貸/GDP指標(biāo)為代表的工具指標(biāo)研究現(xiàn)狀
        2.3.1 信貸/GDP對(duì)逆周期資本的計(jì)提實(shí)踐
        2.3.2 信貸/GDP指標(biāo)的局限與不適用性研究
        2.3.3 其他工具指標(biāo)的分析與研究
第3章 實(shí)證方法與思路
    3.1 基于巴塞爾協(xié)議金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法
    3.2 受試者工作曲線
    3.3 實(shí)證路線
第4章 信貸/GDP測(cè)算與適用性檢驗(yàn)
    4.1 中國(guó)的信貸/GDP缺口的計(jì)算
    4.2 替代性指標(biāo)選取
    4.3 替代指標(biāo)適用性檢驗(yàn)
    4.4 基于受試者工作曲線的指標(biāo)間關(guān)聯(lián)性分析
        4.4.1 受試者工作曲線狀態(tài)變量的設(shè)置
        4.4.2 基于受試者工作曲線的指標(biāo)分析
第5章 結(jié)論與政策建議
    5.1 工具指標(biāo)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
        5.1.1 工具指標(biāo)設(shè)計(jì)構(gòu)想
        5.1.2 宏觀審慎監(jiān)管工具的局限性
    5.2 完善金融風(fēng)險(xiǎn)工具指標(biāo)系統(tǒng)的建議
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]從金融結(jié)構(gòu)角度看私營(yíng)部門信貸/GDP波動(dòng)特征[J]. 廖慧.  浙江金融. 2014(09)
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[3]Basel Ⅲ逆周期資本緩沖機(jī)制表現(xiàn)好嗎?——基于國(guó)際與中國(guó)的實(shí)證分析[J]. 陳忠陽,劉志洋.  吉林大學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)報(bào). 2014(03)
[4]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》下逆周期儲(chǔ)備對(duì)我國(guó)的影響——基于對(duì)信貸/GDP指標(biāo)的實(shí)證分析[J]. 易輝,白鈞予.  科技視界. 2013(32)
[5]新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣危機(jī)的形成、演變和預(yù)警——基于二元分類模型的實(shí)證研究[J]. 李志輝,聶召,鄭亞楠.  金融研究. 2012(12)
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[9]宏觀審慎監(jiān)管:框架與政策工具[J]. 劉志洋.  金融理論與實(shí)踐. 2012(08)
[10]宏觀審慎監(jiān)管:目標(biāo)、工具與相關(guān)制度安排[J]. 陳雨露,馬勇.  經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理. 2012(03)

博士論文
[1]金融穩(wěn)定、通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)[D]. 印重.吉林大學(xué) 2014
[2]風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、信貸危機(jī)與宏觀審慎管理策略研究[D]. 聶召.南開大學(xué) 2013

碩士論文
[1]巴塞爾Ⅲ下逆周期資本緩沖機(jī)制的研究[D]. 徐孝珍.上海外國(guó)語大學(xué) 2014
[2]商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)中邏輯回歸與判別分析的對(duì)比[D]. 趙清.山東大學(xué) 2010



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