發(fā)布時(shí)間：2021-05-12 14:29

　　隨著沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起，以風(fēng)暴潮為代表的海洋災(zāi)害給我國(guó)帶來的經(jīng)濟(jì)損失日趨嚴(yán)重。如何構(gòu)建完善的海洋防災(zāi)減災(zāi)體系，增強(qiáng)海上突發(fā)事件應(yīng)急處理能力已經(jīng)成為落實(shí)“十二五規(guī)劃”國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)安全穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展所亟需解決的問題�；鹱鳛橐环N滿足特定目標(biāo)的市場(chǎng)投融資手段，在應(yīng)對(duì)突發(fā)性事件方面發(fā)揮重要作用并在發(fā)達(dá)國(guó)家嘗試使用，如加勒比海巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)基金。當(dāng)前，以補(bǔ)償基金為代表的金融市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)管理手段在防災(zāi)減災(zāi)管理中需求愈加明顯，與之形成鮮明對(duì)比，我國(guó)災(zāi)害管理體制和金融市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)滯后，一方面，海洋災(zāi)害承災(zāi)主體利益關(guān)系不明確，無法形成“多元互動(dòng)與責(zé)任分擔(dān)”的災(zāi)害補(bǔ)償機(jī)制；另一方面，我國(guó)補(bǔ)償類基金產(chǎn)品的發(fā)展滯后，深層次而言，這主要由金融產(chǎn)品定價(jià)策略不完備導(dǎo)致。由此，本文以國(guó)內(nèi)外海洋災(zāi)害補(bǔ)償產(chǎn)品為切入點(diǎn)，指出當(dāng)前海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的研究尚處于初步階段；依據(jù)基金產(chǎn)品內(nèi)涵，在當(dāng)前中國(guó)不完全信息市場(chǎng)現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，初步探討了我國(guó)海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。文章通過對(duì)海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金發(fā)展現(xiàn)狀及特征進(jìn)行提取，在災(zāi)害經(jīng)濟(jì)學(xué)理論指導(dǎo)下論證了海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的公益性及盈利性。在探討海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金運(yùn)作機(jī)制過程中，重點(diǎn)... 

【文章來源】：中國(guó)海洋大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：80 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
0 引言
    0.1 選題的背景及意義
        0.1.1 選題的背景
        0.1.2 選題的意義
    0.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        0.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)研究現(xiàn)狀
        0.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)研究現(xiàn)狀
    0.3 論文的研究思路和方法
        0.3.1 論文的研究思路
        0.3.2 研究方法
    0.4 論文的創(chuàng)新與不足
        0.4.1 論文的創(chuàng)新
        0.4.2 論文的不足
1 研究的相關(guān)理論基礎(chǔ)
    1.1 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的內(nèi)涵
        1.1.1 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的含義
        1.1.2 本文對(duì)海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金概念的界定
    1.2 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益原理與方法
        1.2.1 均衡定價(jià)理論
        1.2.2 現(xiàn)金流貼現(xiàn)定價(jià)方法
        1.2.3 均值-方差理論測(cè)度模型
    1.3 本章小結(jié)
2 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的運(yùn)作設(shè)計(jì)
    2.1 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金發(fā)展現(xiàn)狀及特征提取
        2.1.1 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金發(fā)展現(xiàn)狀分析
        2.1.2 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的特征提取
    2.2 我國(guó)海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的運(yùn)作機(jī)制構(gòu)建
        2.2.1 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金籌資機(jī)制
        2.2.2 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金運(yùn)營(yíng)機(jī)制
        2.2.3 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金多元化運(yùn)營(yíng)途徑
    2.3 本章小結(jié)
3 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益率預(yù)測(cè)模型構(gòu)建
    3.1 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金運(yùn)營(yíng)收益的可測(cè)性論證
        3.1.1 基金收益影響因子提取
        3.1.2 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金的收益可測(cè)性分析
        3.1.3 基于可測(cè)性原理的海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益分類
    3.2 融資策略風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制模型的設(shè)計(jì)
        3.2.1 融資策略目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)頭寸產(chǎn)生機(jī)理
        3.2.2 潛在目標(biāo)單位投資風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)分析
        3.2.3 蒙特卡羅模擬下的模型設(shè)定
    3.3 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益率測(cè)算模型的整合
        3.3.1 Black-Litterman 模型的核心思想
        3.3.2 Black-Litterman 模型逆最優(yōu)化推導(dǎo)及適用性分析
        3.3.3 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益率測(cè)算模型的整合
    3.4 本章小結(jié)
4 基于 Black-Litterman 模型的海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益測(cè)度
    4.1 樣本與指標(biāo)的選取
        4.1.1 樣本的選取
        4.1.2 指標(biāo)選取及參數(shù)設(shè)置
        4.1.3 目標(biāo)單位投資風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制下基金融資策略集的構(gòu)建
        4.2.1 融資目標(biāo)的確定
        4.2.2 融資策略集潛在目標(biāo)統(tǒng)計(jì)特征分析
    4.3 海洋災(zāi)害補(bǔ)償基金收益測(cè)算
        4.3.1 超額隱含均衡收益向量的構(gòu)建
        4.3.2 投資者主觀情緒矩陣擬合
        4.3.3 補(bǔ)償基金預(yù)期收益率的計(jì)算
    4.4 本章小結(jié)
5 研究結(jié)論及展望
    5.1 結(jié)論
        5.1.1 主要研究結(jié)論
        5.1.2 政策建議
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷
發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]基于經(jīng)濟(jì)周期的社保基金資產(chǎn)配置模型研究[D]. 張?jiān)?吉林大學(xué) 2010

碩士論文
[1]基于多準(zhǔn)則決策組合優(yōu)化拓展Black-Litterman模型的應(yīng)用[D]. 楊盛.復(fù)旦大學(xué) 2012
[2]Black-Litterman模型在中國(guó)股票市場(chǎng)資產(chǎn)配置中的應(yīng)用研究[D]. 賈慧.西北大學(xué) 2011
[3]區(qū)域海洋產(chǎn)業(yè)融資機(jī)制設(shè)計(jì)初探[D]. 張帆.中國(guó)海洋大學(xué) 2009
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本文編號(hào)：3183580