信用等級劃分旨在區(qū)分不同客戶的風險水平,然現(xiàn)有大多數(shù)信用等級劃分研究要么無法嚴格保證劃分的信用等級滿足"信用等級越高,損失率越低"標準,要么無法保證盡可能地區(qū)分違約可能性不相似的客戶,而無論不符合哪種標準,劃分的信用等級都不能作為貸款決策的有效依據(jù).基于此,以上述兩個標準為目標劃分信用等級.創(chuàng)新與特色一是以客戶的非違約累計頻率與違約累計頻率之差的最大絕對值的代數(shù)和最大為目標,以后一個信用等級損失率大于前面信用等級損失率為主要約束,確保劃分的信用等級滿足上述兩個標準.二是提出通過設置隨機分割點的區(qū)間來劃分信用等級的新算法,避免隨機賦予信用等級分割點時,靠前的信用等級分割點落到靠后的客戶中,導致后面的信用等級無論怎樣劃分均劃分不出來的弊端.最后,以中國某商業(yè)銀行3 045筆小企業(yè)貸款樣本進行實證,結果表明本模型劃分的信用等級滿足"信用等級越高,損失率越低"標準,且其區(qū)分不同違約可能性客戶的能力較強. 

【文章來源】：管理科學學報. 2019,22(11)北大核心CSSCICSCD

【文章頁數(shù)】：21 頁

【文章目錄】：
0引言
1原理
    1.1損失率的界定
    1.2信用等級劃分的標準
    1.3信用等級劃分的難點
    1.4突破難點的思路
2信用等級劃分模型
    2.1目標函數(shù)的建立
        2.1.1信用等級i的K-S檢驗統(tǒng)計量D(i)值的計算
        2.1.2目標函數(shù)的建立
    2.2約束條件的建立
        2.2.1約束條件1的建立
            1)單個信用等級損失率LRi的確定
            2)約束條件1的確定
        2.2.2約束條件2的建立
    2.3本模型與現(xiàn)有研究的區(qū)別
        2.3.1第一類現(xiàn)有研究與本模型的區(qū)別
        2.3.2第二類現(xiàn)有研究與本模型的區(qū)別
        2.3.3第三類現(xiàn)有研究與本模型的區(qū)別
    2.4模型的求解算法
        2.4.1滿足約束條件1和約束條件2的第一次信用等級劃分
        2.4.2滿足約束條件1和約束條件2的n次信用等級劃分
        2.4.3確定最終的信用等級
        2.4.4信用等級劃分輸出的結果
3實證研究
    3.1樣本及數(shù)據(jù)
    3.2信用等級的劃分
        3.2.1確定滿足約束條件1和約束條件2的第1次劃分
            1)確定第1個信用等級
            2)確定第2個信用等級
            3)確定第3個信用等級
            4)確定第4個信用等級～第7個信用等級
            5)確定最后兩個信用等級8和信用等級9
        3.2.2滿足約束條件1和約束條件2的n次信用等級劃分
        3.2.3確定最終的信用等級
            1)目標函數(shù)Z值的確定
            2)信用等級得分臨界點的反推
        3.2.4信用等級劃分結果分析
    3.3對比分析
        3.3.1對比模型1
            1)與本模型的主要區(qū)別
            2)模型結果與分析
        3.3.2對比模型2
            1)與本模型的主要區(qū)別
            2)模型結果與分析
4結束語
    4.1主要結論
    4.2主要創(chuàng)新


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于違約鑒別能力組合賦權的小企業(yè)信用評級——基于小型工業(yè)企業(yè)樣本數(shù)據(jù)的實證分析[J]. 遲國泰,李鴻禧,潘明道.  管理科學學報. 2018(03)
[2]融入在線社會資本的個人信用價值度量模型[J]. 琚春華,鄒江波,傅小康.  管理科學學報. 2017(11)
[3]基于信用差異度最大的信用等級劃分優(yōu)化方法[J]. 趙志沖,遲國泰,潘明道.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2017(10)
[4]基于風險環(huán)境的企業(yè)多層交叉信用評分模型與應用[J]. 龐素琳,何毅舟,汪壽陽,蔣海.  管理科學學報. 2017(10)
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[7]美國主權信用評級下調(diào)的影響[J]. 孫祁祥,劉宇飛,段譽.  中國金融. 2011(16)
[8]基于多維時間序列的灰色模糊信用評價研究[J]. 張洪祥,毛志忠.  管理科學學報. 2011(01)
[9]基于核主元分析的帶可變懲罰因子最小二乘模糊支持向量機模型及其在信用分類中的應用[J]. 余樂安,汪壽陽.  系統(tǒng)科學與數(shù)學. 2009(10)

博士論文
[1]基于信息敏感性的小企業(yè)信用評級模型研究[D]. 陳洪海.大連理工大學 2016
[2]租賃和商務服務業(yè)小企業(yè)的信用評價研究[D]. 李戰(zhàn)江.大連理工大學 2014
[3]基于支持向量機的農(nóng)戶小額貸款決策評價研究[D]. 程硯秋.大連理工大學 2011



本文編號：3168400