發(fā)布時間：2021-04-29 03:37

　　本文分析了商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險特征,從區(qū)別于信用風(fēng)險經(jīng)濟資本分配的角度,研究并提出市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配的三個重要前提:一是金融市場產(chǎn)品特征決定經(jīng)濟資本分配應(yīng)遵循投資組合的層級結(jié)構(gòu);二是在內(nèi)部風(fēng)險管理和外部監(jiān)管的協(xié)同管理下實現(xiàn)市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配;三是分配方法應(yīng)多樣化。在市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配模型方面,本文從內(nèi)部風(fēng)險管理與外部監(jiān)管協(xié)同管理出發(fā),基于監(jiān)管資本計量使用的內(nèi)部模型及其變量,設(shè)計了用于市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配的三類方法:自上而下的間接比例方法、自下而上的直接轉(zhuǎn)換方法和混合法,構(gòu)建了各自的數(shù)學(xué)模型。通過某大型商業(yè)銀行的實證分析對三類方法進行對比,闡明了各自特點和適用性,為我國銀行業(yè)市場風(fēng)險經(jīng)濟資本分配提供理論基礎(chǔ),對商業(yè)銀行的實際應(yīng)用具有一定參考價值。 

【文章來源】：管理工程學(xué)報. 2015,29(03)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3166761