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匯率變動對比特幣市場價(jià)值溢出的影響研究

發(fā)布時(shí)間:2021-04-27 12:55
  傳統(tǒng)金融市場中違背一價(jià)定律的市場分割現(xiàn)象同樣存在于比特幣交易市場;2016年1月1日至2020年1月1日六個(gè)不同國家和地區(qū)的比特幣交易數(shù)據(jù),通過構(gòu)建VAR模型探討匯率因素對比特幣市場溢價(jià)的影響。實(shí)證結(jié)果表明,在所研究的各子樣本中,首先,大部分國家和地區(qū)的比特幣價(jià)格相對于美國而言是溢價(jià)的,且法幣幣值波動越劇烈的國家,比特幣溢價(jià)值往往越大。其次,發(fā)現(xiàn)各子樣本對匯率變動的沖擊表現(xiàn)形式各不相同,但大多表現(xiàn)為正向響應(yīng)。最后,方差分解結(jié)果顯示匯率變動對溢價(jià)的影響程度相對較小,各國或地區(qū)比特幣溢價(jià)更多的受到自身滯后因素及其他外部因素的影響。 

【文章來源】:生產(chǎn)力研究. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】:5 頁

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]人民幣加入SDR對AH股溢價(jià)的影響[J]. 陳向陽,劉芳芳.  投資研究. 2017(09)



本文編號:3163507

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