將一類指數(shù)型效用函數(shù)的密度函數(shù)進(jìn)行Gram-Charlier（GC）展開。在此基礎(chǔ)上,利用效用函數(shù)均值的一階條件下得到了最佳產(chǎn)量只取決于成本和遠(yuǎn)期價(jià)格。同時(shí)發(fā)現(xiàn),在價(jià)格的偏度和峰度滿足正態(tài)條件下,當(dāng)遠(yuǎn)期交貨價(jià)格等于即期交貨價(jià)格均值時(shí)不存在投機(jī)。 

【文章來源】：閩江學(xué)院學(xué)報(bào). 2020,41(05)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0引言
1 基本模型
2 最佳產(chǎn)量
3 最佳套期保值策略
4 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)股票市場(chǎng)的高階矩波動(dòng)特征研究[J]. 王鵬,王建瓊.  管理科學(xué). 2008(04)



本文編號(hào)：3090569