國(guó)債期貨合約具有信用風(fēng)險(xiǎn)低、成交快、流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn),商業(yè)銀行可以通過(guò)運(yùn)用國(guó)債期貨合約靈活調(diào)整某類(lèi)資產(chǎn)的久期缺口,減少利率波動(dòng)對(duì)資產(chǎn)凈值的負(fù)面影響。本文基于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模式,分析了商業(yè)銀行運(yùn)用國(guó)債期貨管理利率風(fēng)險(xiǎn)的基本原理,并通過(guò)實(shí)證研究闡述了國(guó)債期貨對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用策略。 

【文章來(lái)源】：金融縱橫. 2020,(09)

【文章頁(yè)數(shù)】：6 頁(yè)

【文章目錄】：
一、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理模式
二、商業(yè)銀行運(yùn)用國(guó)債期貨管理利率風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用原理
    （一）計(jì)算單位利率變動(dòng)對(duì)銀行凈資產(chǎn)的影響
        1.計(jì)算某類(lèi)資產(chǎn)和對(duì)應(yīng)負(fù)債的久期
        2.計(jì)算利率變動(dòng)對(duì)銀行凈資產(chǎn)的影響
    （二）計(jì)算對(duì)沖所需的國(guó)債期貨合約手?jǐn)?shù)
三、商業(yè)銀行運(yùn)用國(guó)債期貨管理利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
四、結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]國(guó)債期貨在商業(yè)銀行久期缺口管理中的應(yīng)用[J]. 王瑋,姚遠(yuǎn).  上海金融. 2015(04)

碩士論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)用國(guó)債期貨規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的可行性研究[D]. 周新.吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 2019



本文編號(hào)：3025264