發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 02:27

　　亞式期權(quán)是一種重要的金融衍生工具,它是金融市場(chǎng)最受歡迎的路徑依賴型期權(quán)之一,其收益取決于期權(quán)整個(gè)周期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的平均價(jià)值.由于風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)不確定性,因此假設(shè)外匯市場(chǎng)中的利率是一個(gè)不確定過程,其變化規(guī)律可由不確定微分方程來刻畫.為了對(duì)沖外匯市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn),銀行擬定一個(gè)合同來賦予投資者以敲定價(jià)格購買外匯的權(quán)力,而擁有這項(xiàng)權(quán)利需要付出一定的代價(jià).因此,本文以不確定外匯模型為基礎(chǔ)研究了亞式期權(quán)問題,結(jié)合不確定理論和公平定價(jià)原則最終推導(dǎo)了幾何平均亞式期權(quán)的定價(jià)公式. 

【文章來源】：河北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,39(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
1 預(yù)備知識(shí)
2 幾何平均亞式期權(quán)
3 結(jié)論及展望



本文編號(hào)：3008058