本文關(guān)鍵詞：基于VAR模型的我國銀行體系脆弱性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在金融領(lǐng)域內(nèi),銀行體系占據(jù)著十分重要的地位。相對于其他行業(yè)而言,銀行業(yè)更加頻繁的出現(xiàn)各種“問題”,究其原因,便是銀行體系內(nèi)部脆弱性的存在。當(dāng)內(nèi)在的脆弱性不斷地積累,達(dá)到一定的程度后,就會爆發(fā)銀行以至金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)。因此,各大學(xué)者對于銀行體系脆弱性及其影響因素這個(gè)問題的研究一直比較重視。本文首先闡述了研究背景、目的和意義,然后對國內(nèi)外關(guān)于銀行體系脆弱性的最新研究成果與相關(guān)理論進(jìn)行述評,分析現(xiàn)有研究的長處與不足。其次,總結(jié)概括銀行體系脆弱性相關(guān)理論基礎(chǔ)。然后借鑒與分析國內(nèi)外對脆弱性指標(biāo)體系的研究,概括出對我國銀行體系脆弱性產(chǎn)生影響的主要因素,確定評價(jià)指標(biāo)體系。通過構(gòu)建虛擬b e t a系數(shù)代表銀行脆弱性,建立V a r模型,以2 0 0 4-2 0 1 5年第一季度我國銀行體系脆弱性季度指標(biāo)值為研究對象進(jìn)行實(shí)證分析,分析各指標(biāo)對b e t a系數(shù)的影響程度并闡述銀行體系季度脆弱性走勢。分析結(jié)果顯示,宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和銀行內(nèi)部因素共同影響著我國銀行體系脆弱性;不同的影響因素對銀行體系脆弱性的影響具有不同的時(shí)間長短效應(yīng);不同經(jīng)濟(jì)狀況下,適當(dāng)調(diào)整相應(yīng)變量可改善銀行脆弱性。最后,結(jié)合實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論和我國銀行體系發(fā)展的具體實(shí)情,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行體系及銀行自身三方面提出我國銀行體系脆弱性分散與化解的對策建議。
【關(guān)鍵詞】：銀行體系 脆弱性 VAR模型
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 緒論9-18
• 1.1 本文的研究背景、目的和意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述10-16
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀10-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.3 國內(nèi)外研究述評15-16
• 1.3 研究方案的設(shè)計(jì)16-17
• 1.3.1 研究內(nèi)容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.3.3 技術(shù)路線圖17
• 1.4 可能的創(chuàng)新點(diǎn)17-18
• 第二章 銀行體系脆弱性相關(guān)理論基礎(chǔ)18-22
• 2.1 銀行體系脆弱性的內(nèi)涵18-19
• 2.1.1 銀行體系脆弱性的含義18
• 2.1.2 相關(guān)概念的厘清18-19
• 2.2 銀行體系脆弱性研究的基本理論19-22
• 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理理論19-20
• 2.2.2 金融監(jiān)管理論20-22
• 第三章 VAR模型的構(gòu)建及指標(biāo)選擇22-31
• 3.1 VAR模型22-25
• 3.1.1 總體設(shè)計(jì)思路22
• 3.1.2 計(jì)量方法的介紹22-24
• 3.1.3 VAR模型的優(yōu)點(diǎn)24-25
• 3.2 脆弱性評價(jià)的指標(biāo)選擇25-31
• 3.2.1 國內(nèi)外的研究與應(yīng)用25-28
• 3.2.2 評價(jià)指標(biāo)的選擇原則28
• 3.2.3 銀行脆弱性評價(jià)指標(biāo)確定28-31
• 第四章 我國銀行體系脆弱性的實(shí)證分析31-42
• 4.1 樣本的選擇及評價(jià)指數(shù)beta的建立31-32
• 4.1.1 樣本的選擇31
• 4.1.2 評價(jià)指數(shù)beta的建立31-32
• 4.2 實(shí)證分析32-38
• 4.2.1 滯后期選擇32
• 4.2.2 ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)32-33
• 4.2.3 Var模型的構(gòu)建33-34
• 4.2.4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)34-35
• 4.2.5 脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解35-37
• 4.2.6 部分調(diào)整模型37-38
• 4.3 我國銀行業(yè)季度脆弱性趨勢分析38-40
• 4.4 主要結(jié)論40-42
• 第五章 我國銀行體系脆弱性分散與化解的對策建議42-48
• 5.1 深化金融體制改革 ，改善宏觀金融環(huán)境42-43
• 5.1.1 完善金融市場結(jié)構(gòu)42
• 5.1.2 要加快利率市場化的步伐42-43
• 5.2 完善銀行制度建設(shè) ，規(guī)范銀行經(jīng)營環(huán)境43-46
• 5.2.1 完善監(jiān)管體制 ，提高監(jiān)管效率43-44
• 5.2.2 建立健全存款保險(xiǎn)制度44
• 5.2.3 建立健全社會信用體系44-45
• 5.2.4 推進(jìn)最后貸款人制度改革45-46
• 5.3 完善銀行自身建設(shè) ，提高銀行運(yùn)營效率46-48
• 5.3.1 提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力46-47
• 5.3.2 完善銀行公司治理機(jī)制47-48
• 參考文獻(xiàn)48-51
• 致謝51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：300107