本文采用時(shí)間序列分析方法,利用2010年到2020年的周數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格與國(guó)際黃金價(jià)格展開分析。此外,采用單位根、協(xié)整、Granger因果檢驗(yàn)與GARCH效應(yīng)分析,最終得知,中國(guó)黃金價(jià)格是國(guó)際黃金價(jià)格的Granger原因;且通過協(xié)整檢驗(yàn)可知二者存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系;但進(jìn)一步研究中國(guó)黃金價(jià)格不具備明顯GARCH效應(yīng),即我國(guó)黃金價(jià)格仍舊受一些內(nèi)控因素的影響。 

【文章來源】：商場(chǎng)現(xiàn)代化. 2020年20期

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、研究現(xiàn)狀
三、中國(guó)黃金價(jià)格與國(guó)際黃金價(jià)格關(guān)聯(lián)度分析
    1. 單位根檢驗(yàn)
    2. Granger因果檢驗(yàn)
    3. 協(xié)整檢驗(yàn)
四、中國(guó)黃金價(jià)格的GARCH效應(yīng)分析
    1. 數(shù)據(jù)預(yù)處理
    2. 相關(guān)性檢驗(yàn)
    3. 模型參數(shù)估計(jì)與選擇
五、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于GARCH-VaR模型的石油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)研究[J]. 周瑩,焦建玲.  合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(09)
[2]基于協(xié)整和GRACH模型分析——中國(guó)油價(jià)波動(dòng)特征[J]. 馬超群,李科.  求索. 2004(12)

碩士論文
[1]中國(guó)黃金市場(chǎng)和國(guó)際主要黃金市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性研究[D]. 郭歡.內(nèi)蒙古大學(xué) 2017
[2]黃金價(jià)格的波動(dòng)特征和影響因素分析[D]. 徐益言.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2014
[3]國(guó)內(nèi)外黃金市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制研究[D]. 周苑.浙江大學(xué) 2013
[4]黃金價(jià)格變動(dòng)的影響因素分析[D]. 高建勇.西北農(nóng)林科技大學(xué) 2011
[5]中國(guó)黃金現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)防范研究[D]. 祁青卿.蘇州大學(xué) 2010



本文編號(hào)：2949321