對金融波動的描述與分析,以往的研究成果,主要利用金融低頻數(shù)據(jù)以及等間隔的高頻數(shù)據(jù),從建立模型的思想出發(fā),來刻畫波動的特征,然而模型化的方法有其局限性,本文采用非模型化的方法,利用分筆的超高頻數(shù)據(jù),從不同角度刻畫金融波動。本文第一章主要描述論文的研究背景,提出本論文主要解決的問題。第二章是國內(nèi)外研究文獻綜述,具體包括超高頻時間序列研究狀況述評和符號化時間序列分析方法具體研究文獻回顧,重點介紹了超高頻時間序列研究的模型化方法以及符號化時間序列分析方法的原理。在應用研究方面,本文第三章首先以浦發(fā)展和工商銀行分筆交易數(shù)據(jù)為例,采用三種不同的符號劃分方法,對浦發(fā)展和工商銀行的交易間隔變化規(guī)律進行分析,利用改進的Shannon熵選取字符串長度;探討了三種符號化方法在揭示銀行業(yè)交易間隔變化規(guī)律方面的差異性。其次,采用動態(tài)的差值法對浦發(fā)展和工商銀行的交易數(shù)量變化規(guī)律進行分析,揭示二者交易數(shù)量的變化規(guī)律。第四章同時考慮交易間隔和交易數(shù)量,首先采用差值法對交易數(shù)量隨交易間隔變化的規(guī)律進行描述,其次,采用自適應符號分區(qū)的思想,分別對交易間隔和交易數(shù)量變化的區(qū)間進行劃分,揭示其變化規(guī)律。第五章選取行業(yè)中有代表... 

【文章來源】：天津大學天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 論文的研究背景
    1.2 問題的提出
    1.3 論文的研究內(nèi)容與結構安排
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 論文的基本研究框架
第二章 國內(nèi)外文獻研究綜述
    2.1 國內(nèi)外超高頻時間序列研究狀況述評
        2.1.1 超高頻時間序列的研究狀況
        2.1.2 超高頻時間序列研究的模型化方法
    2.2 符號時間序列分析方法研究文獻回顧和綜述
        2.2.1 符號時間序列分析方法的研究意義及優(yōu)點
        2.2.2 符號時間序列分析方法的起源及應用
        2.2.3 符號時間序列分析方法原理描述
        2.2.4 描述符號序列的統(tǒng)計量
    2.3 本章小結
第三章 基于符號時間序列的交易間隔和交易數(shù)量分析
    3.1 基于符號時間序列超高頻交易間隔的分析與預測
        3.1.1 平均分區(qū)的方法
        3.1.2 主導變化規(guī)律的分析
        3.1.3 差值法劃分方法
        3.1.4 動態(tài)標價分割法
    3.2 基于符號時間序列交易數(shù)量的分析及預測
        3.2.1 分析思路
        3.2.2 結果分析
    3.3 本章小結
第四章 基于符號時間序列的超高頻雙變量波動趨勢分析
    4.1 交易間隔和交易數(shù)量雙變量差分劃分方法
        4.1.1 數(shù)據(jù)符號化
        4.1.2 選擇長度
        4.1.3 數(shù)據(jù)編碼
        4.1.4 結果分析
    4.2 交易間隔和交易數(shù)量區(qū)間劃分方法
        4.2.1 自適應符號分區(qū)
        4.2.2 結果分析
    4.3 本章小結
第五章 基于符號時間序列不同行業(yè)的比較分析
    5.1 行業(yè)選取原則
    5.2 行業(yè)分析思路
    5.3 行業(yè)結果分析
    5.4 不同行業(yè)的比較分析
    5.5 本章小結
結束語
參考文獻
參加科研情況說明
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]貸款組合中違約傳染的ACD模型[J]. 鄭玉華,張滌新.  中國科學技術大學學報. 2009(12)
[2]超高頻數(shù)據(jù)的變結構分整增廣ACD模型[J]. 韓鐵,張世英.  系統(tǒng)工程學報. 2008(01)
[3]金融波動研究的新進展及未來展望[J]. 霍光耀,郭名媛.  西北農(nóng)林科技大學學報(社會科學版). 2007(05)
[4]時間序列的符號化方法研究[J]. 向馗,蔣靜坪.  模式識別與人工智能. 2007(02)
[5]基于金融高頻數(shù)據(jù)的ACD模型非參數(shù)設定檢驗[J]. 徐國祥,金登貴.  統(tǒng)計研究. 2007(04)
[6]金融市場超高頻時間序列ACD-GARCH-V模型研究[J]. 耿克紅,張世英.  統(tǒng)計與決策. 2007(04)
[7]多分辨持續(xù)及協(xié)同持續(xù)研究[J]. 許啟發(fā),張世英.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2007(02)
[8]賦權已實現(xiàn)波動及其長記憶性,最優(yōu)頻率選擇[J]. 郭名媛,張世英.  系統(tǒng)工程學報. 2006(06)
[9]高頻金融時間序列的協(xié)同持續(xù)關系研究[J]. 唐勇,張世英,張瑞鋒.  系統(tǒng)工程學報. 2006(05)
[10]金融高頻數(shù)據(jù)分析——擴展ACD模型實證研究[J]. 徐國祥,金登貴.  財經(jīng)研究. 2006(06)

碩士論文
[1]金融市場高頻/超高頻時間序列的分析、建模與應用[D]. 徐正國.天津大學 2004



本文編號：2924105