本文運用遺傳算法（GA）與遺傳規(guī)劃（GP）兩種優(yōu)化技術(shù)與金融理論實踐相結(jié)合,分別實現(xiàn)了期權(quán)定價模型的參數(shù)估計與程序化交易策略的計算機自動優(yōu)化.遺傳算法與遺傳規(guī)劃,都是借鑒自然界生物進化的自然選擇與適者生存規(guī)則而發(fā)展起來的全局優(yōu)化算法.遺傳算法適用于特定模型的參數(shù)優(yōu)化,具有高效、非線性的特點；遺傳規(guī)劃建立在遺傳算法思想的基礎(chǔ)之上,并通過樹結(jié)構(gòu)實現(xiàn)模型結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,從而大大擴展了適用范圍,在機器學(xué)習與人工智能領(lǐng)域有突出應(yīng)用.期權(quán)定價模型以Black-Scholes公式為基礎(chǔ),結(jié)合波動率估計模型,可以對期權(quán)產(chǎn)品進行理論定價.期權(quán)定價的核心是波動率估計,本文主要研究了指數(shù)加權(quán)滑動平均（EWMA）模型、廣義自回歸條件異方差（GARCH）模型以及隨機波動率（SV）模型的參數(shù)估計.本文中運用MATLAB遺傳算法工具箱設(shè)計了標準遺傳算法的通用函數(shù),并針對不同的波動率估計模型設(shè)計了適應(yīng)度算法,開發(fā)出了運用遺傳算法進行波動率模型參數(shù)估計的程序；同時結(jié)合遺傳算法與Monte Carlo模擬,實現(xiàn)了GARCH-MC方法與SV模型的參數(shù)估計與期權(quán)定價數(shù)值方法,組成了期權(quán)定價的完整計算機程序.為驗證遺傳算法方法的實... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：75 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
英文摘要
第1章 緒論
    §1.1 研究背景與選題意義
    §1.2 研究發(fā)展與現(xiàn)狀
    §1.3 本文結(jié)構(gòu)與主要創(chuàng)新點
第2章 基礎(chǔ)理論綜述
    §2.1 遺傳算法與遺傳規(guī)劃理論概述
        2.1.1 遺傳算法簡介
        2.1.2 遺傳規(guī)劃與遺傳算法
    §2.2 Black-Scholes期權(quán)定價理論
        2.2.1 Black-Scholes期權(quán)定價公式概述
        2.2.2 標的資產(chǎn)價格的幾何布朗運動假設(shè)
        2.2.3 Black-Scholes偏微分方程與期權(quán)定價公式
        2.2.4 Black-Scholes公式的應(yīng)用與其他定價方法
    §2.3 程序化交易方法簡介
        2.3.1 程序化交易與技術(shù)分析
        2.3.2 實現(xiàn)程序化交易的基本步驟
第3章 基于遺傳算法的期權(quán)定價模型參數(shù)估計方法
    §3.1 波動率估計與期權(quán)定價模型
        3.1.1 歷史波動率計算方法
        3.1.2 EWMA模型與GARCH模型
        3.1.3 隨機波動率模型
    §3.2 運用遺傳算法的參數(shù)估計方法設(shè)計
        3.2.1 MATLAB遺傳算法工具箱與通用遺傳算法函數(shù)設(shè)計
        3.2.2 EWMA模型與GARCH模型的參數(shù)估計
        3.2.3 隨機波動率模型的參數(shù)估計
    §3.3 實證分析
        3.3.1 實證數(shù)據(jù)及其特征分析
        3.3.2 波動率模型參數(shù)估計結(jié)果的比較分析
        3.3.3 GARCH模型與隨機波動率模型的期權(quán)定價實證分析
        3.3.4 基于Delta對沖的統(tǒng)計套利策略實證
    §3.4 本章總結(jié)與展望
第4章 基于遺傳規(guī)劃的程序化交易自動優(yōu)化方法
    §4.1 運用遺傳規(guī)劃的程序化交易策略優(yōu)化方法設(shè)計
        4.1.1 程序開發(fā)環(huán)境與策略應(yīng)用平臺
        4.1.2 遺傳規(guī)劃策略自動優(yōu)化的方法設(shè)計與實現(xiàn)
    §4.2 策略自動優(yōu)化的實證分析
        4.2.1 實證數(shù)據(jù)說明
        4.2.2 策略優(yōu)化的參數(shù)設(shè)置
        4.2.3 策略自動優(yōu)化程序的性能評價
        4.2.4 策略邏輯及性能分析
    §4.3 本章總結(jié)與展望
附錄
參考文獻
致謝
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【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于遺傳算法的中國股市波動性研究[J]. 吳蕾.  合作經(jīng)濟與科技. 2010(02)
[2]基于遺傳規(guī)劃方法的商業(yè)銀行信用風險評估模型[J]. 王春峰,康莉.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2001(02)

博士論文
[1]外匯期權(quán)定價的非參數(shù)幾何Lévy模型與對沖策略研究[D]. 許業(yè)友.華南理工大學(xué) 2011
[2]隱含波動率的建模、計算方法及其應(yīng)用[D]. 張愛玲.上海交通大學(xué) 2009
[3]基于特定投資策略的Black-Scholes期權(quán)定價模型研究[D]. 王林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2009
[4]GP技術(shù)及應(yīng)用研究[D]. 王四春.中南大學(xué) 2006
[5]隨機波動率模型的統(tǒng)計推斷及其衍生證券的定價[D]. 陳萍.南京理工大學(xué) 2004



本文編號：2901575