傳統(tǒng)對(duì)通脹率的點(diǎn)預(yù)測(cè)方法,無(wú)法反映預(yù)測(cè)結(jié)果的不確定性。文章通過(guò)構(gòu)建我國(guó)通脹的密度預(yù)測(cè),測(cè)算了2014年4月至2015年3月期間通貨膨脹高于4的概率以及可能持續(xù)的時(shí)間。與歐洲各國(guó)央行密度預(yù)測(cè)法不同的是,分析了各期密度預(yù)測(cè)之間的相關(guān)性,并且考慮了密度預(yù)測(cè)中概率分布的多樣性,選擇了不同類型的概率分布用于擬合預(yù)測(cè)誤差。在此基礎(chǔ)上,引入多維Copula模型,構(gòu)造了密度預(yù)測(cè)的聯(lián)合分布用于通脹的預(yù)測(cè)。結(jié)果顯示,這段時(shí)間內(nèi)我國(guó)通脹率高于4的概率最高僅有28%,如果通脹率真的達(dá)到這一水平,其持續(xù)時(shí)間也不會(huì)超過(guò)3個(gè)月,該方法具有一定的穩(wěn)健性,并可以適用于未來(lái)通脹的預(yù)測(cè)。

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2876882