宏觀經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展是商業(yè)銀行經(jīng)營的基礎(chǔ),商業(yè)銀行作為信用中介對宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到重要的支撐作用,在日趨復(fù)雜的國際環(huán)境中,宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的不確定因素增加了商業(yè)銀行貸款經(jīng)營的難度。為了提高我國商業(yè)銀行應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險的能力,引導(dǎo)商業(yè)銀行健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)跨越經(jīng)濟(jì)周期的、可持續(xù)的成長,本文在經(jīng)濟(jì)周期理論和信貸理論等相關(guān)經(jīng)濟(jì)金融理論知識的基礎(chǔ)上,使用定性分析方法和案例分析方法,對經(jīng)濟(jì)周期下我國銀行信貸風(fēng)險從信用風(fēng)險、擔(dān)保風(fēng)險和政策風(fēng)險角度進(jìn)行研究,并且用對比分析方法,借鑒美國與日本銀行業(yè)信貸風(fēng)險的跨周期波動的經(jīng)驗啟示,創(chuàng)新性的從改善宏觀經(jīng)濟(jì)健康程度角度提出宏觀政策建議,并且搭配針對貸款經(jīng)營主體—銀行的微觀風(fēng)險防范建議。
【學(xué)位單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.4
【部分圖文】：

由于國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是衡量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的最直接指標(biāo)，所以本文以GDP增長率為依據(jù)，使用“谷一谷”劃分法來劃分改革開放以來我國經(jīng)濟(jì)周期。從圖3一1中可以看到，1978一 1981年是第一個周期， 1982一1986年是第二個周期，1987一1990年是第三個周期，1991~1999年是第四個周期，2000年至今為一個周期。40，00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%1000% 5.00% 0.00%擴(kuò)尹尹滬尹滬尹尹滬尹尹滬滬滬護(hù)滬圖3一 11979年一2009年我國GDP增速Pie3一 1GrowthofGDP、NPLrateandloanofehinathroughl979to2009數(shù)據(jù)來源:《中國統(tǒng)計年鑒(20】0)))198卜1990年之間，經(jīng)濟(jì)波動仍然比較頻繁，經(jīng)濟(jì)增長時間過短，但相對改革開放前“高峰位

0一 0.05圖3一 21990一2009年我國貸款增速、不良貸款率和CPI情況Pie3一 2loangrowtllrate、 NPLandCPIofehinafrom1990to20()9數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒、中國金融年鑒、銀監(jiān)會網(wǎng)站第一次是從1990年的10%128}左右上升到19%年的30%左右。主要由于:(l)前期盲目投資，導(dǎo)致供需失衡。當(dāng)時宏觀經(jīng)濟(jì)的繁榮主要是由工業(yè)設(shè)備和房地產(chǎn)投資帶來的，這兩個領(lǐng)域的投資增長率在1992年約44%，1993年約62%。固定資產(chǎn)投資盲目擴(kuò)大，投資形成的生產(chǎn)能力大大超過實(shí)際需求，產(chǎn)品銷路不暢導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂，還貸能力下降。(2)銀行違規(guī)經(jīng)營。由于當(dāng)時銀行業(yè)監(jiān)管體制落后，商業(yè)銀行利用放寬貸款審查條件，降低貸款利率等手段爭奪貸款市場，信貸風(fēng)險積聚。(3)宏觀調(diào)控政策轉(zhuǎn)變凸現(xiàn)貸款風(fēng)險。由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過熱、通貨膨脹率高企和潛在的金融風(fēng)險，國家開始宏觀調(diào)控為經(jīng)濟(jì)降溫。首先實(shí)施緊縮的貨幣政策

比短期貸款，中長期貸款的利差更高，在經(jīng)濟(jì)高漲時期可以成為商業(yè)銀行穩(wěn)定的高收入來源，但中長期貸款比重過高加劇了貸款質(zhì)量波動風(fēng)險。圖3一 31990年一2007年我國金融機(jī)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)Pie3一 3Loanstruetureofehinesefinaneialinstitutionsbetween1990and2007數(shù)據(jù)來源:《中國金觸年鑒》(1992一2008)90年代初我國經(jīng)濟(jì)增長主要依靠工業(yè)設(shè)備更新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等固定資產(chǎn)投資拉動經(jīng)濟(jì)增長，所以銀行貸款一半以上是工商業(yè)貸款。2000年后，第三產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展帶動消費(fèi)信貸不斷增長。如表3一3，每年新增消費(fèi)貸款逐年增加，并且占每年新增貸款總額的比例保持在20%左右。表3一 32001一2004年我國新增個人消費(fèi)貸款情況Chart3一 3Neweonsumerloansfrom2001to2004年年份 份 200111200222200333200444新新增個人消費(fèi)貸款(億元 )))275555369444509111432777新新增貸款總額(億元 )))1290000184755528000002260000數(shù)據(jù)來源:2()O卜2004年中國貨幣政策執(zhí)行報告消費(fèi)貸款的增長說明我國銀行貸款在三個產(chǎn)業(yè)中的分布向均衡發(fā)展，但山于消費(fèi)貸款受市場預(yù)期影響較大，所以經(jīng)濟(jì)景氣時期，消費(fèi)者預(yù)期收入穩(wěn)定增加就
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本文編號：2845926