【摘要】：20世紀(jì)70年代以來(lái),世界經(jīng)濟(jì)一體化和金融全球化、自由化進(jìn)程進(jìn)一步加快,資本在各國(guó)間的流動(dòng)規(guī)模越來(lái)越大,流動(dòng)速度也越來(lái)越快。金融風(fēng)險(xiǎn)的累積速度加快,金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)頻頻爆發(fā)。作為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的基石之一,風(fēng)險(xiǎn)管理是永恒的主題,美聯(lián)儲(chǔ)副主席羅杰·富古森曾說(shuō)過(guò)：“銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而生存和繁榮,而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)正是銀行最重要的經(jīng)濟(jì)職能,是銀行存在的原因�！蹦壳�,面對(duì)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)社會(huì)以及個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng),商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理正在承受前所未有的挑戰(zhàn)。只有擁有成熟完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,才能確保在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 而在銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中,信用風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。近幾年,我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,個(gè)人貸款需求增加已經(jīng)導(dǎo)致了全國(guó)個(gè)貸市場(chǎng)規(guī)模迅速壯大,商業(yè)銀行的零售信貸業(yè)務(wù)都取得了長(zhǎng)足發(fā)展,個(gè)人貸款占貸款總量的比例逐年上升。但與此同時(shí)也帶來(lái)了一個(gè)非常重要的問(wèn)題：零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理。近年來(lái)發(fā)生的美國(guó)次貸危機(jī)為我國(guó)零售信貸風(fēng)險(xiǎn)控制敲響了警鐘,雖然我國(guó)尚不具備次貸危機(jī)爆發(fā)的客觀條件,然而在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,加強(qiáng)對(duì)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制,保證個(gè)人貸款市場(chǎng)健康穩(wěn)定的發(fā)展,防患于未然十分必要。 基于近年來(lái)交通銀行個(gè)人信貸規(guī)模的飛速發(fā)展,交通銀行也越來(lái)越重視零售信用風(fēng)險(xiǎn)的管理,但是與國(guó)外先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法比較而言,仍處于較為落后的水平。本文的目的就在于通過(guò)借鑒國(guó)際先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法及模型來(lái)對(duì)比交通銀行現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況,從而找到適合交通銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)的方向,并提出相應(yīng)的建議。 本文將首先確定研究的理論基礎(chǔ)。在長(zhǎng)期的理論發(fā)展過(guò)程中,信用風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)形成了很多經(jīng)典模型,而在這些經(jīng)典模型中,有一些已具有相當(dāng)?shù)膶?shí)踐價(jià)值,如：內(nèi)部評(píng)級(jí)法、信用度量模型以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型等等。這些模型是目前國(guó)際信用風(fēng)險(xiǎn)管理較為先進(jìn)的管理理論,本文將闡述其先進(jìn)性,以及對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的適應(yīng)性。 為了能更清晰地形成對(duì)交通銀行銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的具體對(duì)比和局限性分析,本文對(duì)當(dāng)前國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行的零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系特點(diǎn)和國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行零售信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述和分析,隨后對(duì)交通銀行銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)行組織架構(gòu)、管理方法等進(jìn)行了介紹,重點(diǎn)包括信貸組合管理委員會(huì)、零售信貸風(fēng)險(xiǎn)主管制度、審批職能分設(shè)、垂直匯報(bào)制度等等,并從交通銀行的組織機(jī)構(gòu)、信貸運(yùn)作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、信息管理系統(tǒng)等多個(gè)方面分析了零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理的局限性。 借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)管理體系和國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,本文最后提出了交通銀行銀行進(jìn)行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系改進(jìn)的方向：完善以董事會(huì)為核心的戰(zhàn)略決策機(jī)構(gòu)及其運(yùn)行模式；加強(qiáng)對(duì)零售信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法進(jìn)行改進(jìn)；完善零售信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施；改進(jìn)交通銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系；加快住房抵押證券化的實(shí)施步伐。
【學(xué)位授予單位】：大連海事大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.3
【圖文】：

設(shè)以及信息披露等均做出了詳細(xì)的規(guī)定，構(gòu)建了資本監(jiān)管的“三大支柱”，即最低資本要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)披露[8]。盡管新資本協(xié)議不是一種強(qiáng)制的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但事實(shí)上己得到國(guó)際金融界的普遍認(rèn)同，具有廣泛的代表性。新資本協(xié)議就像是銀行業(yè)的“工S0標(biāo)準(zhǔn)”，是當(dāng)代銀行業(yè)先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的全面總結(jié)，被國(guó)際上大多數(shù)商業(yè)銀行所采用。它不僅反映了國(guó)際銀行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理上的先進(jìn)做法，也代表了銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的發(fā)展趨勢(shì)，只有滿足新資本協(xié)議的要求，才能在日趨國(guó)際化、多元化的市場(chǎng)中得以生存與發(fā)展。實(shí)施新資本協(xié)議，標(biāo)志著商業(yè)銀行發(fā)展模式、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的改變，發(fā)展模式改變主要體現(xiàn)在新資本協(xié)議更鼓勵(lì)發(fā)展零售業(yè)務(wù)(這是新資本協(xié)議要求商業(yè)銀行從提升自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、分析和運(yùn)用出發(fā)，影響最低資本充足的特性決定的);評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)改變主要體現(xiàn)在看待一個(gè)商業(yè)銀行的盈利能力，不再只看賬面利潤(rùn)，更看重風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。內(nèi)部評(píng)級(jí)法下風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算

第4章交通銀行零售信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與局限性簡(jiǎn)析官、首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官以及各條業(yè)務(wù)線的主管擔(dān)任委員。但是該委信貸業(yè)務(wù)的審批工作，信貸審批職能主要由該行重組后的信貸審該委員會(huì)主任由首席信貸執(zhí)行官兼任。售信貸業(yè)務(wù)前后臺(tái)分離機(jī)制銀行銀行分別在總行、分行兩個(gè)層面設(shè)立了零售信貸風(fēng)險(xiǎn)部，該零售貸款業(yè)務(wù)審查審批工作、零售信貸政策、信貸流程、信貸風(fēng)、信貸報(bào)告、檔案管理等職能，與負(fù)責(zé)營(yíng)銷管理的零售貸款部實(shí)。售信貸風(fēng)險(xiǎn)主管專職崗位設(shè)立和垂直匯報(bào)制度塔顫獷二皿硫一二一黑二一‘咒二二二沂二黑沈幾幾硫-一

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本文編號(hào)：2770607