發(fā)布時(shí)間：2020-07-23 22:47

【摘要】：2008年全球金融危機(jī)以來(lái),大宗商品價(jià)格變化與一些大宗商品輸出國(guó)貨幣匯率的波動(dòng)態(tài)勢(shì)較為一致。這是偶然巧合還是必然聯(lián)系?本文利用VEC向量誤差修正模型等對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析后表明,2008年以來(lái),大宗商品價(jià)格上升對(duì)澳大利亞、加拿大等大宗商品輸出國(guó)貨幣匯率有正面推動(dòng)作用�；诖�,本文建議:為降低外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)需要適時(shí)增加大宗商品輸出國(guó)貨幣和資產(chǎn)在外匯儲(chǔ)備中的比重,同時(shí)相應(yīng)減持美元和美元資產(chǎn)。

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2 栗永星;吳潤(rùn)衡;;基于ARMA模型的人民幣匯率的預(yù)測(cè)與研究[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)交叉研究進(jìn)展——2010（13）卷[C];2010年

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6 彭麗華;跳—擴(kuò)散過(guò)程下外匯期權(quán)投資組合VaR研究[D];武漢理工大學(xué);2006年

7 馬洪強(qiáng);貨幣主義匯率決定模型的中國(guó)實(shí)證分析[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

8 劉s慊

本文編號(hào)：2767942