本文關鍵詞：基于復雜網絡的全球金融危機下上海股票網絡相關性及網絡拓撲結構的實證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：20世紀90年代以來,隨著圖論理論、大數據理論和計算機科學的發(fā)展,復雜網絡理論開始走入了人們的視線并迅速發(fā)展起來,人們利用復雜網絡理論作為工具來發(fā)現網絡的結構與性質。股票市場作為上市公司股票發(fā)行和交易的場所具有眾多作用,同時影響它的因素也有很多。股票網絡作為一個典型的復雜系統(tǒng),可以用復雜網絡理論來研究其內部成員之間的相關性、網絡的穩(wěn)定性及網絡的拓撲結構。本文以上海證券180指數成分股每日收盤價格為研究對象,選取了從2007年到2010年包括了金融危機前和金融危機當下這個特殊時期的時間段,以每支股票作為一個節(jié)點對股票網絡建模。首先建立了股票的相關系數網絡,通過分析穩(wěn)定度、模塊度、平均聚類系數的時間函數以及通過這三個參數確定閾值下的股票網絡,發(fā)現股票節(jié)點之間的相關性與股票市場的波動成反比,尤其在金融危機下,股票間的相互聯(lián)系會非常大。而且,上海股票網絡是相當不穩(wěn)定的,受到金融危機沖擊后的網絡社團會發(fā)生很大的變化,社團劃分會變得不清晰。其次,本文通過分析金融危機前后節(jié)點的權重分布以及網絡影響因子的排名,發(fā)現了在金融危機下股票節(jié)點間的聯(lián)動變大,影響股票市場的關鍵節(jié)點所在的行業(yè)也有所變化。最后,本文通過用K-means聚類算法對網絡進行聚類分析,驗證了網絡中的社團劃分基本上以行業(yè)或相似行業(yè)為主,同時還發(fā)現金融危機下網絡社團的成員數目相差甚大,影響因子大的節(jié)點集中分布在幾個社團中,強強聯(lián)手對網絡產生更大的影響。本文從宏觀和微觀上對上海股票網絡進行了分析,文中采用的構造網絡的方法不僅適用于本文所構建的網絡,也可以適用于其他模型。
【關鍵詞】：復雜網絡 股票網絡 相關性 穩(wěn)定性 社團
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F831.59;F832.51;O157.5
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-15
• 1.1 選題背景及意義7-8
• 1.2 復雜網絡相關概念解析8-12
• 1.2.1 復雜網絡定義8-11
• 1.2.2 復雜網絡模型11-12
• 1.3 基于復雜網絡的股票市場國內外研究現狀12-13
• 1.4 本文主要工作及章節(jié)安排13-15
• 第二章 復雜網絡的統(tǒng)計特性15-19
• 2.1 平均路徑長度15-16
• 2.2 聚類系數16-17
• 2.3 度分布17-19
• 第三章 社團發(fā)現算法19-26
• 3.1 譜平分法19-21
• 3.1.1 基于Laplace矩陣的譜平分法19-20
• 3.1.2 其他譜平分法20-21
• 3.2 Kernighan-Lin算法21-22
• 3.3 基于模塊度指標的算法22-24
• 3.4 基于層次性和重疊性的算法24-26
• 第四章 股票復雜網絡模型的建立及相關性分析26-36
• 4.1 數據選擇及預處理26-27
• 4.2 股票網絡建模27-28
• 4.3 金融危機下股票網絡相關性及穩(wěn)定性分析28-35
• 4.4 本章小結35-36
• 第五章 金融危機下股票網絡拓撲結構分析36-44
• 5.1 網絡權重分布分析36-37
• 5.2 網絡影響因子分析37-40
• 5.3 基于K-means聚類算法的股票網絡社團結構分析40-43
• 5.4 本章小結43-44
• 第六章 總結與展望44-46
• 6.1 總結44
• 6.2 展望44-46
• 參考文獻46-49
• 在學期間的研究成果49-50
• 致謝50-51
• 附錄：股票節(jié)點編號及公司名稱51-52

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  本文關鍵詞：基于復雜網絡的全球金融危機下上海股票網絡相關性及網絡拓撲結構的實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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