【摘要】：本文利用模糊變量的期望值算子,首先定義了兩個(gè)模糊變量之間的樂觀相關(guān)性和悲觀相關(guān)性兩個(gè)新指標(biāo)；進(jìn)一步給出了模糊向量的樂觀協(xié)方差矩陣和悲觀協(xié)方差矩陣,證明了樂觀協(xié)方差矩陣具有半正定性；并在兩個(gè)模糊變量的聯(lián)合可能性分布是邊緣可能性分布取小的假設(shè)下,針對常用的三角、梯型模糊變量,推導(dǎo)出了樂觀協(xié)方差和悲觀協(xié)方差的解析表達(dá)式；然后利用模糊向量樂觀協(xié)方差矩陣半正定的性質(zhì),將樂觀協(xié)方差矩陣應(yīng)用到投資組合問題中,建立了相應(yīng)的均值-樂觀協(xié)方差模型,并利用所建立的樂觀協(xié)方差公式,將所建立的模型轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的二次凸規(guī)劃問題,從而可利用經(jīng)典算法進(jìn)行求解；最后通過數(shù)值試驗(yàn)說明了本文所提出的樂觀協(xié)方差建模思想。 本文的主要工作可以概括為以下四個(gè)方面：(1)定義了模糊變量之間的相關(guān)性,并論證了相關(guān)性的一些性質(zhì)；(2)建立了三角、梯型模糊變量的樂觀協(xié)方差和協(xié)方差的解析表達(dá)式；(3)提出了新的均值-樂觀協(xié)方差建模思想；(4)根據(jù)均值-樂觀協(xié)方差模型的凸性,設(shè)計(jì)了切平面求解方法,并通過數(shù)值例子來說明建模思想和模型的有效性。
【學(xué)位授予單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F830.59

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2692113