【摘要】：股指期貨跨期套利對于股指期貨市場有效運行有著較為重要的意義,股指期貨跨期套利成功與否的關鍵在于能否基于特定的模型識別合約間價差是否處于異常水平�；趦煞N不同的現(xiàn)象和理論提出的指導股指期貨跨期套利的兩種模型和方法,即基于持有成本定價理論的無套利區(qū)間模型和基于均值回復理論的移動平均套利模型,對股指期貨跨期套利的實施具有一定的借鑒意義。

【參考文獻】

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相關會議論文 前1條

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