【摘要】：黨的十六大提出要“健全現(xiàn)代市場經(jīng)濟社會信用體系”,黨的十六屆三中全會進一步明確要“按照完善法規(guī)、特許經(jīng)營、商業(yè)運作、專業(yè)服務(wù)的方向,加快建設(shè)企業(yè)和個人信用服務(wù)體系”。2003年9月,國務(wù)院明確賦予人民銀行“管理信貸征信業(yè),推動建立社會信用體系”的職責。在個人征信體系建設(shè)中,信用評分又是征信體系建設(shè)的關(guān)鍵所在,它評估對某一特定消費者發(fā)放貸款的風險,同時又是一種能提高放貸款機構(gòu)盈利性的操作戰(zhàn)略。隨著我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的不斷增長,如何防范消費信貸風險、實現(xiàn)利潤最大化是銀行主要考慮的因素。解決好個人信用評分問題則是促進消費信貸發(fā)展的前提。 本文在定性分析與定量分析相結(jié)合的原則基礎(chǔ)上,介紹了以美國為代表的發(fā)達國家的信用評分常用模型和實際運用狀況。在此基礎(chǔ)上對比分析了我國個人信用評分現(xiàn)狀,并構(gòu)建出我國個人信用評分模型。該模型利用聚類分析-Logistic回歸分析方法具有較高的預測準確率,且壞客戶錯判成好客戶的比率和好客戶錯判成壞客戶的比率均較低。這種方法總體上快速有效,比較適合我國的實際情況。文章最后是對我國個人信用評分在消費信貸中的展望,指出我國應(yīng)完善并適時開放個人信用信息數(shù)據(jù),實現(xiàn)信用評分技術(shù)和模型的本土化,完善相關(guān)法律和提高大眾的個人信用意識。全文遵循從理論分析、實證分析到對策建議的思路展開。 研究主要涉及五個方面的內(nèi)容：第一部分緒論,簡要介紹論文的選題背景、選題意義,并概述了國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀。第二部分在對消費信貸及個人信用評分的概念進行闡釋和梳理的基礎(chǔ)上,列舉了個人信用評分常用模型和方法。第三部分分析總結(jié)了國外消費信貸中個人信用評分的經(jīng)驗及對我國的啟示。第四章分析了我國信用評分發(fā)展現(xiàn)狀和問題。第五章是模型分析過程,在利用聚類分析對客戶進行分類后,再利用Logistic回歸法分析,得出回歸模型。第六章在全文基礎(chǔ)上,提出了完善我國消費信貸中個人信用評分的建議。
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.479;F224

【參考文獻】

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本文編號：2622846