發(fā)布時(shí)間：2020-03-23 04:51

【摘要】：信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。隨著金融全球化進(jìn)程的不斷加快,金融市場(chǎng)復(fù)雜程度的不斷提高,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性及度量的復(fù)雜性也隨之增加,傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型已經(jīng)不能滿足當(dāng)今金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系的需求,深入開展信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研究具有重要的理論意義和實(shí)踐價(jià)值。 本文首先通過評(píng)述國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論及方法,一方面指出了經(jīng)典的評(píng)估模型的優(yōu)缺點(diǎn),另一方面從信用風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)的本質(zhì)屬性及波動(dòng)性方面出發(fā)分析了經(jīng)典標(biāo)準(zhǔn)的特性,為了克服預(yù)測(cè)結(jié)果的離散性及滯后性,提出了以信用安全度作為信用風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)。接下來,基于遺傳規(guī)劃算法強(qiáng)大的啟發(fā)式搜索尋優(yōu)能力,本文將遺傳規(guī)劃算法應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域,將數(shù)學(xué)建模思想與計(jì)算機(jī)科學(xué)相結(jié)合,不僅構(gòu)建了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問題的數(shù)學(xué)模型,并且在MATLAB實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上編程實(shí)現(xiàn)了算法仿真。最后,本文使用某商業(yè)銀行信貸客戶對(duì)象的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),對(duì)模型進(jìn)行了實(shí)證研究,模型預(yù)測(cè)的結(jié)果很好的擬合了信用風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)方向。 本文所構(gòu)建的模型既能為信貸決策提供依據(jù),又能提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力,可以廣泛應(yīng)用于商業(yè)銀行的貸前審查及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控領(lǐng)域。
【學(xué)位授予單位】：西安石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.33;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2596214