【摘要】：金融資產(chǎn)收益的波動率估計和預測是金融風險管理、金融衍生品定價以及投資組合選擇中一個非常重要的核心環(huán)節(jié),隨著高頻金融分時數(shù)據(jù)的廣泛采集,高頻已實現(xiàn)波動率的方法開始流行,以此為基礎(chǔ),金融資產(chǎn)收益波動率的估計、建模和預測研究大為拓展。從高頻已實現(xiàn)波動率的估計、特征、預測模型這幾個方面對國內(nèi)外主要學術(shù)文獻的研究成果進行綜述,期望為該主題的深入研究提供一定的線索。

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王春峰;鄭仲民;房振明;;中國股市已實現(xiàn)“核”波動研究[J];北京理工大學學報(社會科學版);2011年03期

2 朱永軍;何曉光;;中國A股市場收益波動的持續(xù)性研究——基于有效矩方法的分析[J];當代財經(jīng);2006年12期

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4 王春峰;姚寧;房振明;李曄;;中國股市已實現(xiàn)波動率的跳躍行為研究[J];系統(tǒng)工程;2008年02期

5 文鳳華;賈俊艷;晁攸叢;楊曉光;;基于加權(quán)已實現(xiàn)極差的中國股市波動特征[J];系統(tǒng)工程;2011年09期

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7 李勝歌;張世英;;金融高頻數(shù)據(jù)的最優(yōu)抽樣頻率研究[J];管理學報;2008年06期

8 郝清民;楊軍;;深滬股市收益序列偽長記憶性分析[J];管理學報;2010年07期

9 李冰娜;惠曉峰;;基于隨機矩陣理論我國股票投資組合噪聲分析及風險控制[J];系統(tǒng)工程;2012年08期

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相關(guān)會議論文 前5條

1 劉淳;朱世武;何濟舟;;金融市場波動擇時策略的經(jīng)濟價值分析[A];經(jīng)濟全球化與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學會第16屆學術(shù)年會論文集[C];2010年

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3 張晨;李月環(huán);;基于調(diào)整“已實現(xiàn)”波動率的滬深300指數(shù)高頻數(shù)據(jù)波動性研究與預測[A];中國會計學會高等工科院校分會2008年學術(shù)年會（第十五屆年會）暨中央在鄂集團企業(yè)財務管理研討會論文集（上冊）[C];2008年

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5 李洋;喬高秀;;滬深300股指期貨市場連續(xù)波動與跳躍波動——基于已實現(xiàn)波動率的實證研究[A];第十四屆中國管理科學學術(shù)年會論文集(上冊)[C];2012年

相關(guān)博士學位論文 前10條

1 王柏杰;資產(chǎn)價格波動與貨幣政策選擇研究[D];西北大學;2011年

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7 潘娜;波動指數(shù)：理論、方法和在我國的應用[D];華中科技大學;2011年

8 方立兵;引入高階矩的資產(chǎn)定價、波動率建模與風險測量[D];電子科技大學;2011年

9 劉杰文;機構(gòu)投資者對資本市場效率影響的研究[D];華東師范大學;2003年

10 朱小斌;連續(xù)競價市場中的流動性——基于中國滬深股市的實證研究[D];廈門大學;2003年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 危文婷;我國股指期貨對股市波動性的影響研究[D];江西財經(jīng)大學;2010年

2 胡紹波;基于密度和區(qū)間預測的ACD模型對比[D];武漢理工大學;2010年

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6 朱文俊;配對交易策略及資產(chǎn)價格跳躍對其績效影響的實證研究[D];南京大學;2011年

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【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 徐正國,張世英;調(diào)整"已實現(xiàn)"波動率與GARCH及SV模型對波動的預測能力的比較研究[J];系統(tǒng)工程;2004年08期

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4 張永東,畢秋香;上海股市波動性預測模型的實證比較[J];管理工程學報;2003年02期

5 于亦文;;實際波動率與GARCH模型的特征比較分析[J];管理工程學報;2006年02期

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【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張明莉;;促進風險管理文化的形成——訪全球風險協(xié)會首席執(zhí)行官里奇·安波斯特里克(Rich Apostolik)[J];銀行家;2005年12期

2 王浩明;;四大戰(zhàn)術(shù)“管住”金融風險[J];新理財;2010年Z1期

3 丁杰;馮俊起;王耀宗;;金融風險:我國銀行面臨的新課題[J];農(nóng)業(yè)發(fā)展與金融;1996年08期

4 郭信昌;研究識別、控制、化解金融風險的新著——《金融風險管理綜論》評介[J];理論與現(xiàn)代化;1999年06期

5 蔣洪浪,俞自由;金融風險管理的程序分析[J];上海金融;1998年11期

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10 王瀛;;基于職業(yè)能力本位的金融風險管理人才培養(yǎng)[J];黑龍江高教研究;2009年07期

相關(guān)會議論文 前3條

1 杜金岷;奚賓;;情景分析法在金融風險管理中的應用(英文)[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

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相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 ;專業(yè)人才是金融風險管理的根本所在[N];金融時報;2009年

2 王力;專家和金融機構(gòu)代表熱議如何加強金融風險管理[N];中國經(jīng)濟時報;2009年

3 本報記者 黃智軍;金融風險管理急需綜合人才[N];計算機世界;2009年

4 王芳菲;后金融危機時期 金融風險管理成為熱門職業(yè)[N];金融時報;2009年

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相關(guān)博士學位論文 前10條

1 魏宇;基于多標度分形理論的金融風險管理方法研究[D];西南交通大學;2004年

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相關(guān)碩士學位論文 前10條

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本文編號：2574623