【摘要】：本論文立足于研究泰國(guó)的金融體系穩(wěn)定。在金融脆弱性評(píng)估"BLISHER"分析框架基礎(chǔ)上,整合構(gòu)建了一個(gè)評(píng)估發(fā)展中國(guó)家金融體系穩(wěn)定的工具：包括四要素的‘'SBER"分析框架。在此基礎(chǔ)上,依次從金融體系結(jié)構(gòu)(Structure)、部門資產(chǎn)負(fù)債表(Balance Sheet)、外部關(guān)聯(lián)度(External Linkages)和金融監(jiān)管(Regulation)等要素視角,對(duì)1997至2013年以來的泰國(guó)金融穩(wěn)定問題進(jìn)行深入研究。本文的一個(gè)重要觀點(diǎn)是：發(fā)展中國(guó)家在特定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段,金融體系結(jié)構(gòu)、部門資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健程度、外部關(guān)聯(lián)度和金融監(jiān)管對(duì)金融體系穩(wěn)定起到至關(guān)重要作用。本文試圖創(chuàng)新的領(lǐng)域在于：(1)詳細(xì)探討了金融體系結(jié)構(gòu)、部門資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)健程度、外部關(guān)聯(lián)度和金融監(jiān)管等四個(gè)核心要素對(duì)泰國(guó)金融體系穩(wěn)定的影響機(jī)制。(2)依次從金融體系結(jié)構(gòu)、銀行市場(chǎng)集中度和銀行同質(zhì)化行為三個(gè)層次論述了金融結(jié)構(gòu)與泰國(guó)金融穩(wěn)定之間的關(guān)系。(3)全面梳理了泰國(guó)政府、企業(yè)和家庭的債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)情況,并從商業(yè)銀行的資產(chǎn)擴(kuò)張和杠桿率進(jìn)行了雙重分析,得出泰國(guó)總體的債務(wù)負(fù)擔(dān)和杠桿率在安全邊界之內(nèi),但企業(yè)債務(wù)擴(kuò)張過快問題需要引起關(guān)注。(4)分析了量化寬松政策下國(guó)際收支變動(dòng)對(duì)于泰國(guó)金融穩(wěn)定的影響,闡述了美國(guó)四輪量化寬松政策對(duì)泰國(guó)金融體系穩(wěn)定的溢出效應(yīng)依次遞減直至逆轉(zhuǎn)。(5)評(píng)述了危機(jī)之后的泰國(guó)金融改革和FSMP兩階段戰(zhàn)略的成效,在金融體系混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式下,泰國(guó)銀行和財(cái)政部構(gòu)成的“雙核心”多機(jī)構(gòu)金融監(jiān)管體制,通過持續(xù)強(qiáng)化巴塞爾協(xié)議下的資本充足率監(jiān)管,有效維護(hù)了泰國(guó)金融穩(wěn)定。就泰國(guó)而言,在銀行主導(dǎo)型的金融體系中,四家大型全能銀行發(fā)揮著市場(chǎng)穩(wěn)定器作用。經(jīng)過1997年金融危機(jī)的洗禮,泰國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表得到了全面修復(fù),總體債務(wù)負(fù)擔(dān)和杠桿率均處于安全邊界以內(nèi)。憑借近年來持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型的金融監(jiān)管體制機(jī)制安排,泰國(guó)金融體系審慎經(jīng)營(yíng)水平大幅提高；并且依靠規(guī)模龐大的外匯儲(chǔ)備資產(chǎn),泰國(guó)中央銀行較好地維護(hù)了金融體系穩(wěn)定。
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F833.36

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2574291