【摘要】：文章通過聚類分析和協(xié)整分析,建立量化的股票篩選模型,用于發(fā)現(xiàn)和驗證兩只高度相關(guān)的股票價格序列在短期內(nèi)微小但是持續(xù)有規(guī)律的動態(tài)變化,并通過建立統(tǒng)計套利交易系統(tǒng)利用其進行套利。通過我國A股市場上對同行業(yè)內(nèi)任意選擇的股票組合的檢驗發(fā)現(xiàn):相對于任意選擇的股票,通過系統(tǒng)聚類的一類股票價格序列,相關(guān)程度更高,且在通過聚類分析得到的股票組合中,具有協(xié)整關(guān)系的股票組合的累計收益高于不具有協(xié)整關(guān)系的股票組合。
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)新華金融保險學(xué)院;
【基金】：中南財經(jīng)政法大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費項目(31540910508) 211工程三期金融學(xué)國家重點學(xué)科建設(shè)項目(2010FINA0023
【分類號】：F224;F832.51

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本文編號：2553373