【摘要】：本文在對(duì)鄒至莊檢驗(yàn)和遞歸最小二乘法剖析基礎(chǔ)上,綜合有序聚類法和虛擬變量方法,提出了一種新的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)方法—有序聚類虛擬變量法,克服chow檢驗(yàn)和遞歸最小二乘法等在系數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)中的缺陷,利用蒙特卡羅模擬方法比較了這三種方法的優(yōu)劣。并利用這三種方法對(duì)從滬深300成份股中按πPS方法抽取出來的30只股票進(jìn)行β系數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)比較。研究表明,有序聚類虛擬變量法在檢驗(yàn)系數(shù)穩(wěn)定性比鄒至莊檢驗(yàn)方法和遞歸最小二乘法更為有效。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系;廈門大學(xué)數(shù)據(jù)挖掘研究中心;臺(tái)灣輔仁大學(xué)統(tǒng)計(jì)資訊學(xué)系;
【基金】：國(guó)家社科基金項(xiàng)目(編號(hào):11BTJ001)資助 全國(guó)統(tǒng)計(jì)科研計(jì)劃項(xiàng)目(編號(hào):2011LD002)資助 福建省社會(huì)科學(xué)基金(編號(hào):2011C042)資助 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目(編號(hào):2010221040)
【分類號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2550670