【摘要】：我國的利率市場化改革自1996年正式啟動(dòng)至今,已經(jīng)歷了近18年。我國目前正經(jīng)歷利率市場化改革的攻堅(jiān)階段,存款保險(xiǎn)制度等一系列的保障措施尚未建立,金融脫媒速度加快,銀行業(yè)經(jīng)營面臨前所未有的挑戰(zhàn),不僅是利率市場化后競爭加劇、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊等問題,還有改革完成后可能出現(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)倒閉問題。長期以來我國商業(yè)銀行依靠高存貸利差盈利的模式終將在沖擊下有所變化,特別是在2012年的存、貸款利率改革出臺(tái)后,直接觸動(dòng)銀行資金的核心——存款和貸款,對(duì)銀行盈利來源帶來不小的沖擊,如何尋找新的盈利模式,順勢而上,關(guān)乎每家銀行的存亡。 在定性分析部分,本文在研究利率市場化整體進(jìn)程和改革現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,綜合對(duì)比了美國、日本、中國的利率市場化改革道路,分析發(fā)現(xiàn)美國、日本在改革后都遇到了大批金融機(jī)構(gòu)倒閉的問題。所以,在當(dāng)前存款保險(xiǎn)制度尚未建立的中國,銀行業(yè)要及時(shí)認(rèn)清利率市場化改革所帶來的沖擊,做好應(yīng)對(duì)措施,保證長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí),本文分析了利率市場化對(duì)銀行盈利的影響機(jī)制,并基于我國商業(yè)銀行盈利現(xiàn)狀,創(chuàng)新性地提出“傳統(tǒng)的存貸利差盈利模式”、“過渡時(shí)期盈利模式”和未來“綜合平衡的盈利模式”三種盈利模式。在實(shí)證部分,本文首先選取存貸款利率年均值作為衡量利率市場化的指標(biāo),對(duì)銀行2000-2012年的非平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行了隨機(jī)效應(yīng)分析以驗(yàn)證利率市場化對(duì)我國商業(yè)銀行盈利模式的直接作用及影響；接下來選取shibor半年度基準(zhǔn)利率作為指標(biāo),選取2009-2013年的銀行半年度平衡數(shù)據(jù)進(jìn)行VAR模型和脈沖響應(yīng)分析,綜合驗(yàn)證得出利率市場化對(duì)銀行盈利具有顯著影響,且銀行對(duì)利率調(diào)整的短期敏感度更高；國有銀行受到的沖擊小于股份制銀行和城商行,其適應(yīng)利率變化的調(diào)整期較長。 本文認(rèn)為,利率市場化后將不可避免的帶來行業(yè)集中度增強(qiáng)和存貸款利差縮小問題,銀行業(yè)應(yīng)提高憂患意識(shí),避免行業(yè)兼并導(dǎo)致的倒閉問題；同時(shí),銀行要改變?cè)瓉淼拇址诺慕?jīng)營模式和“吸收存款、發(fā)放貸款”的盈利模式,逐漸向“綜合平衡的盈利模式”轉(zhuǎn)變；在配套措施方面,提高量化分析能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和及時(shí)更新設(shè)備。
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 楊旭;周群英;;我國商業(yè)銀行盈利模式探析[J];企業(yè)導(dǎo)報(bào);2012年05期

2 許東江;中國居民、銀行、企業(yè)對(duì)利率市場化的理性反應(yīng):利率市場化發(fā)揮積極效應(yīng)的一種思路[J];世界經(jīng)濟(jì);2002年05期

3 王東靜;張祥建;;利率市場化、企業(yè)融資與金融機(jī)構(gòu)信貸行為研究[J];世界經(jīng)濟(jì);2007年02期

4 姜再勇;鐘正生;;我國貨幣政策利率傳導(dǎo)渠道的體制轉(zhuǎn)換特征——利率市場化改革進(jìn)程中的考察[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2010年04期

5 方志平,劉新泉;利率市場化進(jìn)程中商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)措施研究[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2005年03期

6 王進(jìn)勇;曹文彬;;利率市場化下商業(yè)銀行利率競爭的博弈分析[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2009年08期

7 王兆旭;;存款利率市場化:宏觀審慎管理視角下的路徑選擇[J];山東社會(huì)科學(xué);2012年10期

，

本文編號(hào)：2538871