【摘要】：在經(jīng)濟(jì)全球化的步伐下,使用外幣結(jié)算所依據(jù)的匯率成了全球商品流通的準(zhǔn)繩。匯率的波動(dòng)性和外匯市場的流動(dòng)性促進(jìn)了匯率的穩(wěn)定和保障了國際貿(mào)易的有序。然而,影響匯率波動(dòng)變化的因素具有多樣性,錯(cuò)綜交雜,這也使得匯率的預(yù)測是一個(gè)非線性的多變量的復(fù)雜系統(tǒng)。這項(xiàng)有趣而又充滿挑戰(zhàn)的研究,引起了國內(nèi)外眾多學(xué)者的廣泛關(guān)注。近年來,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因具有非線性函數(shù)逼近能力、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自適應(yīng)能力等特點(diǎn),而被越來越多地用于預(yù)測匯率。然而,大多數(shù)的預(yù)測都是預(yù)測一個(gè)具體的數(shù)值,這其實(shí)不能給穩(wěn)定外匯市場的投機(jī)者們提供太多的幫助,因?yàn)橥鈪R市場上的杠桿效應(yīng)會(huì)將預(yù)測的偏差放大幾十倍甚至幾百倍,這樣的話,預(yù)測值與實(shí)際值之間小小的差距都可能將導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。在本文的研究中,我們提出對匯率進(jìn)行波動(dòng)范圍的預(yù)測。與具體數(shù)值的預(yù)測相比,波動(dòng)范圍的預(yù)測能很好地為投機(jī)者提供切實(shí)可行的市場操作參考。本文中,我們通過結(jié)合模糊信息粒(FIG)和深度信度網(wǎng)(Deep Belief Networks, DBN)構(gòu)造了一個(gè)基于模糊�；倪B續(xù)值深度信度網(wǎng)(Continuous-valued Deep Belief Networks based Fuzzy Granulation, CDBN-FG)模型預(yù)測匯率波動(dòng)的范圍。除此之外,本文的交易策略還引進(jìn)了金融領(lǐng)域內(nèi)“止損”的概念,這也使得我們交易策略的環(huán)境更接近于真實(shí)的外匯交易市場。在實(shí)驗(yàn)中,歐元兌美元和英鎊兌美元的數(shù)據(jù)被用來檢驗(yàn)我們所提出的CDBN-FG模型,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,比起其他的經(jīng)典模型,我們的模型在交易過程中有更強(qiáng)的盈利能力。
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.6;TP18

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