【摘要】：隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,金融控股公司的形式逐漸引入國內(nèi),但是多元化經(jīng)營使金融控股公司所面臨的風(fēng)險復(fù)雜化。在此背景下,本文采用經(jīng)濟(jì)資本來解決金融控股公司風(fēng)險類型和業(yè)務(wù)交叉的風(fēng)險合并問題。在一定假設(shè)的基礎(chǔ)上將TailVaR風(fēng)險測量函數(shù)應(yīng)用到我國金融控股公司的風(fēng)險管理上,進(jìn)而估算出我國金融控股公司的經(jīng)濟(jì)資本量。結(jié)果表明我國證券保險業(yè)所面臨的風(fēng)險普遍高于銀行業(yè),而金融控股公司的經(jīng)營形式較好的分散了各個子公司的經(jīng)營風(fēng)險,這為我國金融控股公司經(jīng)營形式的推廣提供了依據(jù)。
[Abstract]:With the development of economy in our country, the form of financial holding company is gradually introduced into China, but the risk faced by financial holding company is complicated by diversification. In this context, this paper uses economic capital to solve the risk merger problem of financial holding company risk type and business intersection. On the basis of certain assumptions, the TailVaR risk measurement function is applied to the risk management of financial holding companies in China, and then the economic capital of financial holding companies in China is estimated. The results show that the risk faced by the securities insurance industry in China is generally higher than that in the banking industry, and the management form of the financial holding company is better than that of the banking industry, which provides the basis for the promotion of the management form of the financial holding company in our country.
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;長沙理工大學(xué)文法學(xué)院;
【基金】：教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”項目(NCET-09-0329) 國家社會科學(xué)基金重點資助項目(12AJL007) 湖南省社會科學(xué)基金資助項目(11YBA006) 湖南省自科基金資助項目(S2011J50431510)
【分類號】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2484977