【摘要】：銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理在我國起步晚,記錄損失事件的數(shù)據(jù)庫不健全,而操作風(fēng)險(xiǎn)事件的"低頻高損"特征直接導(dǎo)致研究數(shù)據(jù)不足.針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)樣本數(shù)據(jù)少以及操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的偏峰厚尾和"低頻高損"特征,對(duì)我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn),采用基于Bootstrap抽樣與分階段定義損失強(qiáng)度的損失分布法(BS-PSD-LDA)進(jìn)行了度量.將操作風(fēng)險(xiǎn)損失分為高頻低損和低頻高損兩個(gè)序列,分別用對(duì)數(shù)正態(tài)分布和廣義Pareto分布對(duì)兩個(gè)階段的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行擬合,并在此基礎(chǔ)上度量操作風(fēng)險(xiǎn)年損失.收集了我國銀行業(yè)過去15年期間的操作風(fēng)險(xiǎn)損失樣本數(shù)據(jù)426個(gè),采用該方法度量了其年風(fēng)險(xiǎn)損失,并與歷史模擬法、單一對(duì)數(shù)正態(tài)分布法、單一廣義Pareto分布法和傳統(tǒng)的兩階段分布法(PSD-LDA)度量的結(jié)果進(jìn)行了比較,結(jié)果表明,提出的度量方法能夠更好地度量我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn),為銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量提供了一種改進(jìn)方法.
[Abstract]:The operational risk management of banks starts late in our country, and the database for recording loss events is not perfect. However, the "low frequency and high loss" characteristics of operational risk events directly lead to insufficient research data. In view of the small sample data of operational risk and the characteristics of partial peak and thick tail and "low frequency and high loss" in the distribution of operational risk loss, the operational risk to the banking industry in China is analyzed. The loss distribution method (BS-PSD-LDA) based on Bootstrap sampling and phased definition of loss intensity was used to measure the loss intensity. The operational risk loss is divided into high-frequency low-loss and low-frequency high-loss series. The logarithmic normal distribution and the generalized Pareto distribution are used to fit the operational risk loss distribution in two stages respectively. On this basis, the annual operational risk loss is measured. In this paper, 426 sample data of operational risk loss in China's banking industry during the past 15 years are collected, and the annual risk loss is measured by this method, which is combined with the historical simulation method and the single logarithmic normal distribution method. The results of the single generalized Pareto distribution method and the traditional two-stage distribution method (PSD-LDA) are compared. The results show that the proposed measurement method can better measure the operational risk of the banking industry in China. This paper provides an improved method for the measurement of bank operational risk.
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;中國農(nóng)業(yè)銀行總行票據(jù)營業(yè)部;中國農(nóng)業(yè)銀行總行公司業(yè)務(wù)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70921001) 國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70973145;71171201) 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃資助項(xiàng)目(NCET-11-0524) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(2011JQ025)
【分類號(hào)】：F224;F830

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 陳學(xué)華,楊輝耀,黃向陽;POT模型在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[J];管理科學(xué);2003年01期

2 劉睿;詹原瑞;劉家鵬;;基于貝葉斯MCMC的POT模型——低頻高損的操作風(fēng)險(xiǎn)度量[J];管理科學(xué);2007年03期

3 魏宇;;股票市場的極值風(fēng)險(xiǎn)測度及后驗(yàn)分析研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2008年01期

4 林宇;黃登仕;魏宇;;胖尾分布及長記憶下的動(dòng)態(tài)EVT-VaR測度研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2011年07期

5 高洪忠;用POT方法估計(jì)損失分布尾部的效應(yīng)分析[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2004年04期

6 鄧超;黃波;;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年08期

7 周好文;楊旭;聶磊;;銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2006年06期

8 司馬則茜;蔡晨;李建平;;度量銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的POT冪律模型及其應(yīng)用[J];中國管理科學(xué);2009年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 石先武;方偉華;林偉;李穎;;基于極值理論的中國臺(tái)風(fēng)降水分布不確定性分析[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年05期

2 李曉康;;基于POT方法的極值理論在基金凈值預(yù)測中的應(yīng)用[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2010年05期

3 李曉蓓;費(fèi)倫蘇;戴勝利;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)計(jì)量研究[J];財(cái)會(huì)通訊;2011年30期

4 譚德俊;鄒敏燁;;操作風(fēng)險(xiǎn)損失的廣義帕累托分布參數(shù)估計(jì)及其應(yīng)用[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2010年06期

5 吳俊;賓建成;;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布甄別與分析:基于貝葉斯MCMC頻率方法[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2011年05期

6 高岳;朱憲辰;;基于極值理論的滬綜指尾部風(fēng)險(xiǎn)度量[J];財(cái)貿(mào)研究;2009年05期

7 胡躍紅;易莎;;基于截L-矩和GPD的中國股市VaR經(jīng)驗(yàn)測度:1991-2011[J];長沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2012年03期

8 魏宇;溫曉倩;賴曉東;;金融市場風(fēng)險(xiǎn)測度方法研究評(píng)述[J];中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2010年04期

9 董志英;陳良均;;極值理論在期貨保證金水平設(shè)置中的應(yīng)用[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2007年S1期

10 高麗君;李建平;徐偉宣;陳建明;;基于HKKP估計(jì)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)[J];系統(tǒng)工程;2006年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前6條

1 李建平;高麗君;徐偉宣;陳建明;;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[A];中國災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集（一）[C];2006年

2 楊曉虎;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與資本需求模型[A];第四屆中國智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

3 楊曉虎;;不確定系統(tǒng)理論的幾個(gè)預(yù)備知識(shí)[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

4 翁毅;李序穎;;POT方法在波羅的海巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)測度中的應(yīng)用[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

5 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型[A];現(xiàn)代工業(yè)工程與管理研討會(huì)會(huì)議論文集[C];2006年

6 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 邢勇;巴塞爾資本協(xié)議下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[D];華中科技大學(xué);2011年

2 孫繼偉;我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

3 何蛟;中國商業(yè)銀行效率及其影響因素研究[D];重慶大學(xué);2010年

4 周青;地方政府投融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理與度量研究[D];重慶大學(xué);2011年

5 李醫(yī)群;在線第三方支付市場交易效率與風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];東華大學(xué);2011年

6 耿國靖;中國創(chuàng)業(yè)板市場風(fēng)險(xiǎn)測度理論與方法研究[D];遼寧大學(xué);2011年

7 程?hào)|躍;我國金融租賃風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];浙江大學(xué);2005年

8 索貴彬;轉(zhuǎn)軌—轉(zhuǎn)型期國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新研究[D];天津大學(xué);2006年

9 高麗君;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量與資本金分配研究[D];中國科學(xué)院研究生院（科技政策與管理科學(xué)研究所）;2006年

10 米傳民;貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提與商業(yè)銀行監(jiān)管方法研究[D];南京航空航天大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 付娟;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的成因分析[D];湘潭大學(xué);2010年

2 柳霞;基于傳導(dǎo)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];武漢理工大學(xué);2010年

3 曹元元;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];西北大學(xué);2011年

4 縣莉;從“中國銀行北京分行巨額騙貸案”淺析我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)法律對(duì)策[D];蘭州大學(xué);2011年

5 吳翔;操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的內(nèi)外部數(shù)據(jù)源綜合應(yīng)用[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 張小龍;風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)下的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)提研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 蘇娟;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及實(shí)證研究[D];河北工程大學(xué);2011年

8 彭俊;基于Bayes-Copula方法的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[D];中南大學(xué);2010年

9 張琳;平衡記分卡在商業(yè)銀行績效管理中設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D];電子科技大學(xué);2011年

10 李文文;中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究[D];安徽大學(xué);2011年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 喬立新,郭金歌,馮英俊;建立我國網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本值計(jì)量模型的探討[J];商業(yè)研究;2004年11期

2 王春峰,張慶翠;中國股市波動(dòng)性過程中的長期記憶性實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程;2004年01期

3 樊欣,楊曉光;操作風(fēng)險(xiǎn)度量:國內(nèi)兩家股份制商業(yè)銀行的實(shí)證分析[J];系統(tǒng)工程;2004年05期

4 高麗君;李建平;徐偉宣;陳建明;;基于HKKP估計(jì)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)[J];系統(tǒng)工程;2006年06期

5 張文;張屹山;;應(yīng)用極值理論度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[J];南方金融;2007年02期

6 王春峰,萬海輝,李剛;基于MCMC的金融市場風(fēng)險(xiǎn)VaR的估計(jì)[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2000年02期

7 余素紅,張世英,宋軍;基于GARCH模型和SV模型的VaR比較[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2004年05期

8 魏宇,黃登仕;基于多標(biāo)度分形理論的金融風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

9 魏宇;;股票市場的極值風(fēng)險(xiǎn)測度及后驗(yàn)分析研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2008年01期

10 魏宇,黃登仕;經(jīng)濟(jì)物理學(xué)研究評(píng)述[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài);2002年07期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 杜倩倩;劉隆;;淺析我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理問題及改進(jìn)[J];金卡工程(經(jīng)濟(jì)與法);2010年11期

2 鮑未平;;銀行操作風(fēng)險(xiǎn)衡量方法比較研究[J];西部金融;2008年07期

3 王銀昆;郭雁;;基于內(nèi)控視角的操作風(fēng)險(xiǎn)管理探討[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2009年22期

4 王葉琰;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及其量化管理[J];價(jià)值工程;2010年02期

5 李夢(mèng)一;石英杰;;保險(xiǎn)——操作風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新工具[J];經(jīng)濟(jì)師;2006年07期

6 馬莉;;淺談我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法——基于《巴塞爾新資本協(xié)議》中的損失分布方法[J];西部金融;2008年05期

7 蘭莉;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的特征、成因及控制[J];金融論壇;2010年05期

8 高麗君;;對(duì)中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施高級(jí)度量法的思考[J];山東財(cái)政學(xué)院學(xué)報(bào);2010年04期

9 許冰清;;我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析[J];商業(yè)文化(下半月);2011年07期

10 鄭新廣;陳陽;;商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)模型比較研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 白小燕;林東生;陳偉;郭曉強(qiáng);王桂珍;楊善潮;李瑞賓;劉巖;金曉明;;兩種典型電子元器件的中子輻照損傷分布研究[A];第十屆全國抗輻射電子學(xué)與電磁脈沖學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

2 徐曉嶺;史幼驄;;對(duì)數(shù)正態(tài)分布步進(jìn)應(yīng)力加速壽命試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)分析[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2003年

3 張慧;方旭明;張丹丹;;CDMA系統(tǒng)中非理想功率控制及多媒體業(yè)務(wù)下鄰近小區(qū)干擾因子的計(jì)算[A];四川省通信學(xué)會(huì)2007年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 潘繼敏;吳長奇;;大氣光通信中發(fā)射器最佳配置[A];現(xiàn)代通信理論與信號(hào)處理進(jìn)展——2003年通信理論與信號(hào)處理年會(huì)論文集[C];2003年

5 王蓉華;徐曉嶺;;兩參數(shù)對(duì)數(shù)正態(tài)分布簡單步進(jìn)應(yīng)力加速壽命試驗(yàn)定時(shí)截尾下?lián)p傷失效率模型的統(tǒng)計(jì)分析[A];2006年全國機(jī)械可靠性學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];2006年

6 宗翔鵬;原永濤;李慶;齊立強(qiáng);;燃煤電廠飛灰粒度數(shù)據(jù)處理軟件的開發(fā)[A];第十一屆全國電除塵學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

7 王亞;盛京;;聚丙烯／苯乙烯原位合金的研究[A];2005年全國高分子學(xué)術(shù)論文報(bào)告會(huì)論文摘要集[C];2005年

8 馮保紅;王煜;馮蔚;;“零失效、小子樣”情況下系統(tǒng)可靠性評(píng)估方法研究[A];全國第五屆信號(hào)和智能信息處理與應(yīng)用學(xué)術(shù)會(huì)議專刊(第一冊(cè))[C];2011年

9 王志智;鄭敏仲;陳麗;;建立在可靠性要求基礎(chǔ)上的損傷容限分析方法[A];第四屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集（上）[C];1995年

10 陳萬義;;冪型資產(chǎn)或無兩值歐式看漲期權(quán)的定價(jià)[A];2006中國控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 品晶（作者為中國農(nóng)業(yè)銀行昆山市支行）;操作風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)誤區(qū)及危害[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2005年

2 楊麗玉（作者單位：銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管三部）;匯豐集團(tuán)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐[N];金融時(shí)報(bào);2006年

3 吳一帆;一切為了零風(fēng)險(xiǎn)[N];金融時(shí)報(bào);2006年

4 吳紅軍邋中國銀監(jiān)會(huì)常州監(jiān)管分局局長 陳中云 北京師范大學(xué)金融研究中心主任 鐘偉 農(nóng)行江蘇分行駐鎮(zhèn)江審計(jì)辦主任 尹明華;走出認(rèn)識(shí)誤區(qū) 建立長效機(jī)制[N];金融時(shí)報(bào);2008年

5 本報(bào)記者 于o，

本文編號(hào)：2468487