【摘要】：壓力測試作為一般風險計量工具的重要補充,越來越受到金融監(jiān)管部門和銀行業(yè)的重視。文章從壓力測試和反向壓力測試的原理與方法出發(fā),比較分析壓力測試與在險價值(VaR)的特征性與互補性,通過示例闡明壓力情景的設置方法和壓力測試的操作過程,并探討壓力測試和反向壓力測試在銀行風險管理中的實務問題。
[Abstract]:As an important supplement to general risk measurement tools, pressure test is more and more important to the financial supervision department and the banking industry. Based on the principle and method of pressure test and reverse pressure test, the characteristic and complementarity of pressure test and risk value (VaR) are compared, and the setting method and operation procedure of pressure test are illustrated by way of example. The practical problems of pressure test and reverse pressure test in bank risk management are also discussed.
【作者單位】： 廣東金融學院華南金融研究所;
【基金】：2011年中央財政專項資金“金融學省級重點學科建設項目” 廣東省科技計劃項目“廣東省地方銀行風險管理系統(tǒng)構建及模型選擇問題研究”(2011B061200020)
【分類號】：F224;F830.3

【參考文獻】

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