【摘要】：利用基于極值理論的VAR模型和CD模型,在檢驗了銀行業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)個體機構(gòu)風險水平的基礎上,研究了2個行業(yè)內(nèi)及行業(yè)間的風險傳染情況,并將房地產(chǎn)業(yè)與銀行和其他行業(yè)間的風險傳染特征進行比較。結(jié)果表明,房地產(chǎn)業(yè)發(fā)生風險的概率較大,危機后房地產(chǎn)業(yè)和銀行業(yè)之間的傳染性顯著增加,并且銀行業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)之間的風險傳染概率明顯高于銀行業(yè)與其他行業(yè)之間的風險傳染概率。據(jù)此,提出了一系列政策建議,以增強對風險傳染的防控能力。
[Abstract]:Based on the VAR model and CD model based on extreme value theory, this paper examines the risk level of individual institutions in banking and real estate industry, and studies the risk contagion in and between the two industries. And the real estate industry and banking and other industries between the risk transmission characteristics were compared. The results show that the risk probability of real estate industry is high, and the contagion between real estate industry and banking industry increases significantly after the crisis. And the risk contagion probability between banking and real estate is obviously higher than that between banking and other industries. Based on this, a series of policy recommendations are put forward to enhance the ability of prevention and control of risk contagion.
【作者單位】： 南京大學工程管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助重點項目(70932003);國家自然科學基金資助項目(70671053,70701016,10726072,70901037) 教育部科技創(chuàng)新工程重大項目培育資金資助項目(708044);教育部人文社會科學研究資助項目(09YJCZH061)
【分類號】：F832;F293.3;F224

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本文編號：2435285