【摘要】：本文采用基于VAR的Johansen協(xié)整檢驗(yàn)和向量誤差修正(VEC)模型實(shí)證分析了人民幣實(shí)際有效匯率變動(dòng)對(duì)我國進(jìn)出口貿(mào)易的長期靜態(tài)影響及短期動(dòng)態(tài)影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),長期進(jìn)出口貿(mào)易的匯率彈性均不顯著,進(jìn)口的匯率彈性較大,出口幾乎無匯率彈性;長期進(jìn)出口貿(mào)易的變化主要由國內(nèi)外收入決定;短期內(nèi),進(jìn)出口的匯率彈性同為負(fù),即匯率貶值,進(jìn)出口均增加,匯率升值降低出口的同時(shí),進(jìn)口也會(huì)下降且下降幅度大于出口的減少;而且向長期均衡調(diào)整的力度較小。因此說明單純的匯率調(diào)整不能有效改善我國的貿(mào)易不平衡問題。
[Abstract]:In this paper, the Johansen cointegration test based on VAR and the vector error modified (VEC) model are used to analyze the long-term static and short-term dynamic effects of RMB real effective exchange rate on China's import and export trade. The results show that the exchange rate elasticity of long-term import and export trade is not significant, the exchange rate elasticity of import and export is relatively large, and the change of long-term import and export trade is mainly determined by the income of domestic and foreign countries. In the short term, the exchange rate elasticity of import and export is all negative, that is, the exchange rate depreciates, the import and export increases, while the exchange rate appreciation reduces the export, the import also decreases and the decline is larger than that of the export; moreover, the adjustment to the long-term equilibrium is small. Therefore, the simple exchange rate adjustment can not effectively improve China's trade imbalance.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.6;F752.6

【參考文獻(xiàn)】

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