【摘要】：遞歸圖能將隨機(jī)的或混沌的或周期的序列變化特征可視化,遞歸定量分析是將遞歸圖的定性分析結(jié)果定量化。選用我國(guó)股票市場(chǎng)的深證成分指數(shù)序列,運(yùn)用遞歸圖和遞歸定量分析對(duì)全樣本的指數(shù)序列的非線(xiàn)性特征進(jìn)行識(shí)別,再利用檢驗(yàn)內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變斷點(diǎn)的方法對(duì)股票市場(chǎng)發(fā)展階段進(jìn)行切分,分階段探討股票市場(chǎng)的非線(xiàn)性特征。結(jié)果表明,遞歸圖與遞歸定量分析方法能很好的解釋我國(guó)股票市場(chǎng)的非線(xiàn)性特征,從而為進(jìn)一步揭示股票市場(chǎng)產(chǎn)生波動(dòng)的內(nèi)在機(jī)理,給投資者決策提供了參考依據(jù)。
[Abstract]:Recursive graphs can visualize the characteristics of random or chaotic or periodic sequence changes. Recursive quantitative analysis quantifies the results of qualitative analysis of recursive graphs. Using the index series of Shenzhen stock market in China, the nonlinear characteristics of the index series of the whole sample are identified by recursive graph and recursive quantitative analysis. Then we use the method of testing the breakpoints of endogenous structure to segment the developing stage of the stock market and discuss the nonlinear characteristics of the stock market in stages. The results show that the recursive graph and the recursive quantitative analysis method can explain the nonlinear characteristics of Chinese stock market very well, thus providing a reference basis for further revealing the inherent mechanism of stock market volatility and providing a reference for investors to make decisions.
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：教育部人文社科研究項(xiàng)目(10YJC630143) 安徽省教育廳社科項(xiàng)目(2010sk207zd) 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)省級(jí)A類(lèi)重點(diǎn)學(xué)科基金資助(ACKYQ1036)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2427856