【摘要】：遞歸圖能將隨機的或混沌的或周期的序列變化特征可視化,遞歸定量分析是將遞歸圖的定性分析結果定量化。選用我國股票市場的深證成分指數(shù)序列,運用遞歸圖和遞歸定量分析對全樣本的指數(shù)序列的非線性特征進行識別,再利用檢驗內生結構突變斷點的方法對股票市場發(fā)展階段進行切分,分階段探討股票市場的非線性特征。結果表明,遞歸圖與遞歸定量分析方法能很好的解釋我國股票市場的非線性特征,從而為進一步揭示股票市場產生波動的內在機理,給投資者決策提供了參考依據。
[Abstract]:Recursive graphs can visualize the characteristics of random or chaotic or periodic sequence changes. Recursive quantitative analysis quantifies the results of qualitative analysis of recursive graphs. Using the index series of Shenzhen stock market in China, the nonlinear characteristics of the index series of the whole sample are identified by recursive graph and recursive quantitative analysis. Then we use the method of testing the breakpoints of endogenous structure to segment the developing stage of the stock market and discuss the nonlinear characteristics of the stock market in stages. The results show that the recursive graph and the recursive quantitative analysis method can explain the nonlinear characteristics of Chinese stock market very well, thus providing a reference basis for further revealing the inherent mechanism of stock market volatility and providing a reference for investors to make decisions.
【作者單位】： 安徽財經大學統(tǒng)計與應用數(shù)學學院;
【基金】：教育部人文社科研究項目(10YJC630143) 安徽省教育廳社科項目(2010sk207zd) 安徽財經大學省級A類重點學科基金資助(ACKYQ1036)
【分類號】：F830.91;F224

【參考文獻】

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本文編號：2427856