發(fā)布時間：2018-12-13 15:42

【摘要】：盡管高級計量法由于具有計算精確和節(jié)約監(jiān)管資本等優(yōu)點而被多數(shù)商業(yè)銀行所青睞,但對于采用哪一種方法來刻畫低頻高危的操作風(fēng)險尾部數(shù)據(jù)卻沒有一致認識。本文根據(jù)巴塞爾委員會關(guān)于操作風(fēng)險計量的原則,采用分塊極大值方法和概率加權(quán)矩參數(shù)估計法,對中國商業(yè)銀行1990—2009年間的操作風(fēng)險數(shù)據(jù)進行了實證。從圖形檢驗和數(shù)值檢驗結(jié)果來看,該模型估計的參數(shù)具有較高的擬合優(yōu)度,能夠較好地擬合操作風(fēng)險極端值的尾部分布,為商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險資本提供了較高的參考價值。
[Abstract]:Although advanced metrology is favored by most commercial banks for its advantages of accurate calculation and saving regulatory capital, there is no consensus on which method to describe the tail data of low frequency and high risk operational risks. According to the principles of the Basel Committee on operational risk measurement, this paper makes an empirical study of the operational risk data of Chinese commercial banks from 1990 to 2009 by using the block maximum method and the probabilistic weighted moment parameter estimation method. From the results of graph test and numerical test, the parameters estimated by this model have high goodness of fit and can fit the tail distribution of the extreme value of operational risk, which provides a high reference value for commercial banks to measure operational risk capital.
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(09BJL024;08BJY154) 重慶市自然科學(xué)基金資助項目(2009BB2042)
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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本文編號：2376785