【摘要】：當(dāng)前，集團(tuán)客戶憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模、較為廣泛的融資渠道、表現(xiàn)較為突出的經(jīng)營效益和多領(lǐng)域的擴(kuò)張態(tài)勢，已經(jīng)成為國內(nèi)各商業(yè)銀行信貸投放的重點(diǎn)對象。但與此同時，大多數(shù)集團(tuán)客戶由于其關(guān)聯(lián)交易頻繁、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜、擴(kuò)張戰(zhàn)略激進(jìn)（如目前國內(nèi)大多數(shù)集團(tuán)客戶都存在涉足多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)象）、融資情況不明晰等風(fēng)險，逐漸成為各商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。尤其是在當(dāng)前國外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不明朗、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入換檔期的嚴(yán)峻形勢下，各商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險、區(qū)域風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險隱患增加，如近期尚德集團(tuán)、聯(lián)盛集團(tuán)等一批集團(tuán)客戶紛紛爆出風(fēng)險事件甚至是破產(chǎn)重組，給各相關(guān)商業(yè)銀行帶來了不可小覷的損失；同時，商業(yè)銀行也面臨著日趨嚴(yán)格的監(jiān)管政策和環(huán)境，如《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》進(jìn)一步增加了對商業(yè)銀行流動性、集中度、資本充足等方面的管理要求，使商業(yè)銀行不得不重新考慮其對集團(tuán)客戶的授信結(jié)構(gòu)和質(zhì)量。在這種情況下，如何對集團(tuán)客戶風(fēng)險進(jìn)行全面有效的管理，已經(jīng)成為各商業(yè)銀行開展全面風(fēng)險管理、提升綜合競爭力、保持穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展的重大課題。 然而，目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行并未將集團(tuán)客戶風(fēng)險管理納入發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化的高度，缺乏完整的、全局性的、針對性的制度體系和管理流程，使集團(tuán)客戶的風(fēng)險管理工作無法內(nèi)嵌至銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的全流程，造成了業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理工作的脫節(jié)，導(dǎo)致集團(tuán)客戶風(fēng)險管理工作缺乏針對性和主動性，給銀行資產(chǎn)安全和穩(wěn)健發(fā)展帶來了隱患。 本文以定性分析為主，定量分析為輔，在研究總結(jié)國內(nèi)外商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險管理的理論思想和實(shí)踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，以X商業(yè)銀行為例，通過VAR模型實(shí)證分析，較好的刻畫了集團(tuán)客戶風(fēng)險狀況對X商業(yè)銀行整體風(fēng)險水平的影響程度。同時，針對X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和不足，從發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化的高度提出了X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險管理工作的思路和制度設(shè)計，并從操作層面提出了X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險管理的全流程建議。這些思路和制度設(shè)計，以及全流程建議，對各商業(yè)銀行的集團(tuán)客戶風(fēng)險管理工作同樣具有參考意義。論文共分為五章： 第一章為導(dǎo)論，這一部分首先分析了商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險管理的背景；其次對與本論文有關(guān)的國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行綜述；最后在前人研究的基礎(chǔ)上，提出本文研究的重點(diǎn)、研究思路、研究方法及創(chuàng)新點(diǎn)，從總體上確定了本研究的主題、思路和結(jié)構(gòu)框架。 第二章為本文的理論基礎(chǔ)部分，主要對集團(tuán)客戶的概念、分類進(jìn)行研究和界定，闡述商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論和風(fēng)險管理的基本流程和步驟，為后續(xù)的分析奠定了理論基礎(chǔ)。 第三章為實(shí)證分析，運(yùn)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的VAR模型，就集團(tuán)客戶風(fēng)險狀況對商業(yè)銀行整體風(fēng)險水平的影響程度進(jìn)行了模擬測算，通過實(shí)證分析的方法論證了商業(yè)銀行加強(qiáng)集團(tuán)客戶風(fēng)險管理的重要性和必要性。 第四章分析了X商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險管理現(xiàn)狀，，提出商業(yè)銀行集團(tuán)客戶“全流程”風(fēng)險管理的具體措施。 第五章為案例分析，以X商業(yè)銀行的A集團(tuán)客戶和B集團(tuán)客戶為例，對縱向一體化和混合多元化這兩種不同類型的集團(tuán)客戶的風(fēng)險管理工作進(jìn)行了詳細(xì)分析，并結(jié)合當(dāng)前實(shí)際提出針對性的對策和建議。 本文的主要結(jié)論是加強(qiáng)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險管理對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理具有重要意義，目前商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶的風(fēng)險管理現(xiàn)狀存在諸多的缺陷和不足，因此需要改進(jìn)商業(yè)銀行集團(tuán)客戶信用風(fēng)險管理方法，本文運(yùn)勢提出全流程的風(fēng)險管理措施，并結(jié)合案例創(chuàng)新性地提出一體化和混合多元化兩種類型集團(tuán)客戶的風(fēng)險管理具有的共性和差異性。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：南昌大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2369712