【摘要】：研究了宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響,通過首先構(gòu)建了一個GARCH模型得到代理變量來測度宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性,然后利用我國銀行業(yè)2000年至2009年的面板數(shù)據(jù),實證分析了宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對我國銀行業(yè)信貸風(fēng)險的影響程度。結(jié)果表明當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性增加時,不良貸款率顯著上升,銀行將收縮信貸供給,信貸風(fēng)險顯著增加。
[Abstract]:This paper studies the influence of macroeconomic uncertainty on the credit risk of commercial banks in China, and measures the macroeconomic uncertainty by constructing a GARCH model to obtain agent variables, and then using the panel data from 2000 to 2009 of China's banking industry. Empirical analysis of the impact of macroeconomic uncertainty on China's banking credit risk. The results show that when the macroeconomic uncertainty increases, the ratio of non-performing loans will increase significantly, the banks will shrink the supply of credit, and the credit risk will increase significantly.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;華夏銀行博士后工作站;
【基金】：教育部人文社科項目(10YJA790152)
【分類號】：F224;F832.4;F124

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2362660