發(fā)布時(shí)間：2018-11-12 17:54

【摘要】：本文對(duì)目前我國(guó)商業(yè)銀行在信用評(píng)級(jí)研究中采用的各種信用測(cè)度模型進(jìn)行了系統(tǒng)的回顧與總結(jié),對(duì)現(xiàn)有各種評(píng)級(jí)方法的優(yōu)缺點(diǎn)及適用場(chǎng)合等進(jìn)行了比較研究。本文認(rèn)為,在目前我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)測(cè)度方法研究成果中,一方面存在模型研究與指標(biāo)體系研究相脫節(jié)的現(xiàn)象,另一方面國(guó)內(nèi)以往研究成果在樣本選擇上存在不透明以及缺乏代表性等諸多不足。針對(duì)這些缺陷,本文在國(guó)內(nèi)外對(duì)信用測(cè)度模型的研究基礎(chǔ)上,構(gòu)建了完善的信用評(píng)測(cè)指標(biāo)體系,并利用公開(kāi)信息數(shù)據(jù),采用Logistic回歸模型對(duì)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)債券評(píng)級(jí)變動(dòng)進(jìn)行了實(shí)證研究。研究發(fā)現(xiàn),本文構(gòu)建的信用評(píng)測(cè)指標(biāo)體系和Logistic回歸模型能較好的解釋并預(yù)測(cè)中小企業(yè)債券的評(píng)級(jí)變動(dòng),進(jìn)一步的根據(jù)實(shí)證研究結(jié)果給出了本文的結(jié)論及啟示。
[Abstract]:This paper makes a systematic review and summary of the various credit measure models used by commercial banks in the study of credit rating in China, and makes a comparative study of the advantages and disadvantages of the existing rating methods and their applications. This paper holds that, in the present research results of credit risk rating measurement method in China, there is a disconnection between the model research and the index system study on the one hand, On the other hand, there are many shortcomings in sample selection such as opacity and lack of representativeness. Aiming at these defects, based on the research of credit measure model at home and abroad, this paper constructs a perfect credit evaluation index system, and makes use of public information data. The Logistic regression model is used to study the bond rating change of small and medium-sized enterprises in China. It is found that the credit evaluation index system and Logistic regression model constructed in this paper can better explain and predict the change of the bond rating of small and medium-sized enterprises, and further give the conclusion and inspiration of this paper according to the empirical research results.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F276.3

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本文編號(hào)：2327792