【摘要】：文章針對投資組合問題,建立了總風險控制下的以最終的總收益最大化為決策目標的資產投資組合模型,并利用動態(tài)規(guī)劃方法對模型進行了求解,可以求得模型的整體最優(yōu)解。
[Abstract]:Aiming at the portfolio problem, a portfolio model with the ultimate total income maximization as the decision goal is established under the total risk control. The dynamic programming method is used to solve the model, and the global optimal solution of the model can be obtained.
【作者單位】： 湖南人文科技學院數(shù)學系;
【基金】：湖南人文科技學院博士啟動基金資助項目(HNRWKJD201005)
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻】

相關期刊論文 前3條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前7條

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相關會議論文 前2條

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相關博士學位論文 前6條

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相關碩士學位論文 前10條

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【二級參考文獻】

相關期刊論文 前9條

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【相似文獻】

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相關會議論文 前6條

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相關博士學位論文 前10條

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相關碩士學位論文 前10條

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本文編號：2309430