【摘要】：利用2005年7月21至2010年10月29日期間,每一英鎊分別兌換人民幣、歐元、美元、日元、新加坡元和港元等六種貨幣的匯率數(shù)據(jù),研究了中國大陸與五個主要貿(mào)易伙伴之間的匯率聯(lián)動關系。利用單位根檢驗、Granger因果關系檢驗以及協(xié)整檢驗結(jié)果,確定六種匯率之間存在著長期共同趨勢,并利用脈沖響應函數(shù)和方差分解的方法對所建立的向量誤差修正模型進行了分析。
[Abstract]:From 21 July 2005 to 29 October 2010, the exchange rate data for each pound in six currencies, namely renminbi, euro, US dollar, Japanese yen, Singapore dollar and Hong Kong dollar, The exchange rate linkage between mainland China and five main trading partners is studied. By using the Granger causality test and cointegration test of unit root test, it is determined that there is a long-term common trend among the six exchange rates, and the vector error correction model is analyzed by the method of impulse response function and variance decomposition.
【作者單位】： 中國人民大學;寧波工程學院;
【分類號】：F224;F752.7;F832.6

【參考文獻】

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本文編號：2261150