【摘要】：利用2005年7月21至2010年10月29日期間,每一英鎊分別兌換人民幣、歐元、美元、日元、新加坡元和港元等六種貨幣的匯率數(shù)據(jù),研究了中國(guó)大陸與五個(gè)主要貿(mào)易伙伴之間的匯率聯(lián)動(dòng)關(guān)系。利用單位根檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)以及協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果,確定六種匯率之間存在著長(zhǎng)期共同趨勢(shì),并利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的方法對(duì)所建立的向量誤差修正模型進(jìn)行了分析。
[Abstract]:From 21 July 2005 to 29 October 2010, the exchange rate data for each pound in six currencies, namely renminbi, euro, US dollar, Japanese yen, Singapore dollar and Hong Kong dollar, The exchange rate linkage between mainland China and five main trading partners is studied. By using the Granger causality test and cointegration test of unit root test, it is determined that there is a long-term common trend among the six exchange rates, and the vector error correction model is analyzed by the method of impulse response function and variance decomposition.
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué);寧波工程學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F752.7;F832.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 丁劍平;楊飛;;人民幣匯率參照貨幣籃子與東亞貨幣聯(lián)動(dòng)的研究[J];國(guó)際金融研究;2007年07期

2 黃益平;;亞洲匯率波動(dòng)及政策挑戰(zhàn)[J];國(guó)際金融研究;2009年05期

3 蘇應(yīng)蓉;徐長(zhǎng)生;;東亞匯率波動(dòng)聯(lián)動(dòng)性的原因分析——基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化角度的思考[J];國(guó)際金融研究;2009年06期

4 郭s，

本文編號(hào)：2261150