【摘要】：本文以現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論和巴塞爾新資本協(xié)議的有關(guān)規(guī)范為基礎(chǔ),分析國內(nèi)信貸資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)實(shí)踐中的問題,包括評(píng)價(jià)體系與發(fā)展戰(zhàn)略、評(píng)價(jià)體系與巴塞爾監(jiān)管指引、總行層面評(píng)價(jià)與分行層面評(píng)價(jià)、分行層面評(píng)價(jià)與區(qū)域差異性等方面存在的銜接問題,進(jìn)而提出以投資效用為主線的評(píng)價(jià)方法。該評(píng)價(jià)方法是將信貸資產(chǎn)組合的投資效用作為評(píng)價(jià)的主標(biāo)尺,把預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)作為效用標(biāo)尺的兩大基本考量因素,而將風(fēng)險(xiǎn)偏好作為效用標(biāo)尺的調(diào)整參數(shù),評(píng)價(jià)過程盡可能運(yùn)用巴塞爾新資本協(xié)議高級(jí)方法的計(jì)量成果。
[Abstract]:Based on the modern portfolio theory and the relevant norms of the Basel New Capital Accord, this paper analyzes the problems in the practice of domestic credit portfolio structure evaluation, including the evaluation system and development strategy, the evaluation system and the Basel supervision guidelines. The problems of convergence between head office evaluation and branch evaluation, branch level evaluation and regional difference are discussed, and the evaluation method with investment utility as the main line is put forward. The evaluation method takes the investment utility of the credit portfolio as the main criterion, the expected income and the risk as the two basic factors of the utility scale, and the risk preference as the adjustment parameter of the utility scale. The evaluation process uses as much as possible the measurement results of the advanced Basel Capital Accord approach.
【作者單位】： 中國工商銀行內(nèi)部審計(jì)局上海分局;
【分類號(hào)】：F832.4

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10 劉p，

本文編號(hào)：2234412